有人一看这题目就会说,你这厮信口开河,五毛黑嘴一个--不要说所有股票软件,就算只说市场主流的几大股票软件,你怎么可能知道人家的核心算法!
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误会了,这么讲话的老哥您就太具象了,想着我会公布人家软件的具体算法么?知道我也不能说啊!那你想说什么呢?我想说的是主流软件核心算法的基本原理。先举个例子:
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五个人的平均身高怎么算?简单吧,五个人的身高相加,除以五。
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假设有无限多的人--股市只要存在,交易数据就会不断延续下去嘛,最先上来算平均身高的五个人下去一位,然后上来一个新人,再重新算一遍平均身高,再下去一个,再上来一个新人,这样我们就有了无数多的五人平均身高数据,把数据在座标纸上画出一个个点,再把点连成线,起个名,叫“五人平均身高曲线图”,搞定之。
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股票软件上的五日均线就是这么算出来的,所不同的,只是把身高数据换成每日收盘价而已,30日线之类可以类推。
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继续假设――我们要根据五人平均身高来做决策了,比如买床,当我们看到的五人平均身高数据是不断增大的,那么我买的床就应该是越来越大,对于股票,我们就是要准备越来越多的钱,或者,如果你是在很早以前买的股票,那就不应该马上卖掉,因为根据五日均线的数据,你理论上可以换到越来越大的床,呵呵,举例而已,表对号入座哈。
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出问题了,如果姚明来了怎么?――他太高了,2.26米啊!这叫扰动,这种扰动会让局部数据――有姚明的那几组数据失真,没事,咱们有办法――咱们可以“加权”,把姚明的身高给平均下去,怎么做呢?不难;
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假设我们之前一共算过了99个人的平均身高,姚明是第100个人,前99个人的平均身高是1.75米,单人身高的上下波动在12%以内,行了,姚明的身高以1.75 1.75*12%=1.96米为正常值,姚明的实际身高超出1.96米的那30公分怎么办呢?我们计算了100个人,所以姚明只占1%,因此我们把姚明超过1.96米的那30公分按1%计,即,0.3*1%=0.003米,所以姚明用来计算五人平均身高的加权身高值是:1.96 0.003=1.963米,这就是“加权”;
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这样一来,这组的五人平均身高就不会偏离正常值太多了,不过,这个1%的加权要附带一个联动机制:
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比如说,当我们算过了200个人的五人平均身高后,平均身高提高到了1.78米,同时单人身高超过1.78米12%的人增加到了10个人,那么这个加权算法的权数就不是1%了,而是10/200=5%,具体到姚明来说,他用来计算平均身高的正常值就会变为:1.78 1.78*12%=1.9936米,加权数值则是:(2.26-1.9936)*5%=0.01332米,于是姚明用来计算五人平均身高的加权身高值是:1.9936 0.01332=2.00692米了。
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当然,对于程序来说,类似的调整只是一瞬间的事情,实际上,股票软件的除复权计算,它的基本原理就是这样的,而对于股票软件来说,大量的指标,都是用类似的方法计算出来的。
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举这样一个例子,目的就是想用一个最简单的办法,来说明市场上主流股票软件的基本计算方法――统计运算。
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股票软件的实际算法当然要比这个平均身高的例子复杂得多,会出于不同的目的、需要,制订不同的运算规则,或复杂,或简单,或出人意料,或旁门左道,仅此而已,万变不离其宗的是,制订运算规则,根据运算规则统计数据,对统计结果进行整理,然后在整理中发现数据运行的某种趋势,或是在整理中总结发生大变化的那个临界值。
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这就是市场上主流股票软件的核心算法――统计运算,我们熟知的,耳熟能详的,脱口即出那些股票软件,无出其右。
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但是,我们要说的是“但是”,请再回顾一下计算平均身高的例子,我们会发现两个严重的问题;
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问题一,扰动。
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简单的说,扰动总会出现,但无法知道何时出现,以及出现多大的扰动。
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像姚明那种情况,我们既无法预知何时会出现,也无法在姚明出现时,计算出姚明的出现就是不是那个“拐点”,之后会不会连续出现易建联、奥尼尔、马大帅……,这里其实是两个问题,一是扰动无法预知,这个不用再说了,二是对“拐点”的判断,这个判断的所有基础,都是基于之前的统计运算,而统计运算可能受到无法预知的扰动,扰动幅度也无从判断,所以,我们采取“加权”的办法,希望“加权”能平复、抑制、弱化可能出现的扰动,于是,
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问题二,加权。
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简单的说,运算可能会出错,但无法知道在何时,以何种方式,出现多大的错误。
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加权本身不是问题,问题是加权加得对不对,所有的“加权”、“平均”都是扰动出现以后的补救性措施,而所有的补救,其实都是以牺牲局部的真实为手段,用以恢复整体的均衡,对于现有数据来说,加权有可能不对,但不能说是错的,因为每种不同的加权方式总有它自己的道理,但股票软件是要以当前的分析应对未来的市场,如果“未来”证明加权加得不对,那么我们怎么才能在“当前”知道这个错误?这很有点像理论物理学上的“测不准原理”,但是,对于每一个股票软件的使用者,我们要的就是一个字,准!
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股票软件――核心算法――统计运算,原来想准是这么难,原来股票软件其实……
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九剑操盘助手 敬请期待下一篇,我为指标狂。
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不针对具体软件,说整体,不针对特定企业,讲事实;
有人会拍手称快,请转发,有人会咬牙切齿,请淡定。
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