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如果数据是真实的,只要方法正确,就可以揭示数据中蕴含的奥秘;这句话倒过来说,则可以得到两个令人心惊的推论,――如果不能揭示数据中的奥秘,或者是方法不对,或者是数据有误。
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常见的股票软件对于市场分析往往不力,远的如2007年10月大盘见顶,近的如2012年4月对大盘反弹压力的判断,当然还有那之后大盘的步步下跌,这到底是源于数据有误,还是出于方法的低能呢?
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原则上说,二者皆有,但是,我们显然不能怪数据有误,至少,我们不能把主要责任归结为数据有误,道理很简单,大家引用的是同样的数据,数据的来源相同,因此,我们只能把问题归结于方法――数据中到底有怎么样的奥秘,让常见的股票软件力不从心呢?
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从根源上讲,所有常见的股票软件,它们所使用的数据都是一样的――来源于上证、深证数据公司的实时盘交易数据,实时数据分为LEVEL-1和 LEVEL-2两种,就是常说的L-1和L-2数据,对于绝大多数人――常见股票软件的使用者来说,最直观的区别是,L-1数据提供五档挂单数据,而L-2提供十档挂单数据;
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但是有两点是很多人不知道的,第一,L-1数据是包费制数据,就是说常见的股票软件们是按年度向数据公司支付费用,数据到了股票软件的服务器上以后,分发给多少人使用都可以,而L-2数据是要按用户收费的,每多一个用户,股票软件就要向数据公司多支付一份费用,对于数据公司来说,使用L-2数据的终端用户越多,自然赚的钱越多,而对于这些常见的股票软件来说,也就意味着成本不可能随着用户群的增加而无限降低;
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第二,L-1和L-2虽然都是实时盘数据,但实际上并不是“绝对的”实盘数据,L-1数据是每6秒发送一次数据,L-2数据是每2秒(或3秒?)发送一次数据,换句话说,这两种数据都是一个较短时间段内的集合数据。
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有没有“绝对”实时盘的数据呢?有,就是当年曾经出现过一年半左右的“赢富数据”,那个数据与交易所里拥有交易席位的人看到的是几乎一样的,不仅有每一笔交易的绝对真实的记录,同时还包括了交易的席位号――也就买单和卖单的真实来源,后来,这种数据由于被指责为“让主力裸奔”而叫停了。
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之所以要提出L-1、L-2数据的问题,并不是说这两种数据本身有多大的问题,就算是赢富数据再现江湖,能看懂么?会有多大用?甚至你的计算机足够好么?事实上,现行的规则就是如此,那就只能在这个规则下进行游戏,但至少我们得知道,这个规则有什么缺陷,哪里不够合理,对吧。
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知道了数据源本身存在的问题之后,回过头来再看看常见的这些股票软件就会发现,基于现有的L-1和L-2数据,K线图,以及从K线图上派生的基本指标,比如均线系统、分时图等,仅就数据层面而言,肯定是正确的;成交量,以及根据成交量和成交价格(本质上还是K线),形成的成交量曲线(成交量柱)和筹码分布状态,仅就数据层面而言,肯定是正确的,注意,这里加了一个前提――仅就数据层面而言,因为我们现在所说的,还只是数据,并没有谈及数据所反映的市场事实究竟是什么呢。
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看到这里,再联想一下前文提到常见的股票软件如何用“阈值”来区分所谓的“主力单”,那么,在常见的股票软件上,所谓的“主力进出”类指标基本上都是不可靠的,强调一下,并不是说主力的进场和离场在概念上有问题,而是在分析技术上,基于现有的数据条件,不可能精确化,也就很难以“主力进出”这类指标来指导实盘操作,道理是很简单的,一支长期成交低迷的股票,忽然成交量倍增,不需要任何分析技术,也知道这是有主力、大资金开始参与这支股票的交易了,但是,这到底是主力刚刚开始入场?还是主力已经在强力拉升呢?基本上无从判断。
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有人会说,通过长期监控呢?应该可以判断吧?我要反问,主力入场会让别人轻易知道么?把大单分散成小单,就可以通过长时间的运作达成悄然入场的目的,别忘了,常见的股票软件,是通过“阈值”来区分大小单,进而划分主力入场与否的啊!
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其实刚刚提出的反问,已经涉及到数据所反映的市场事实到底是什么了,本文开篇我们已经说了,能否揭示出数据的奥秘,取决于分析方法和数据本身,现在我们可以知道,常见股票软件在分析方法上肯定是有问题的,而数据本身又无可质疑,那么,基于现有的数据,我们都看到些什么呢?
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九剑操盘助手 敬请期待下一篇,K线图上辨真假。
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不针对具体软件,说整体,不针对特定企业,讲事实;
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