最近迟滞型的系统表现不错,比较满意。灵敏型的系统表现比较差劲,正在考验耐受性。
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本帖只关注期指,并实战研究。永不分析,永不预测,只做跟随者。拟短线交易系统及中长线交易系统的研究跟踪。逐步形成自己独特的稳定赢利交易策略系统。以俟同好。
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帐户1
起始资金:200万。
操作标的:当月指数合约。
主旨:以日内短线为主,可隔夜。考察既定规则下短线交易系统的盈利能力,稳定性,及最大回撤。尽力做到:短时间周期内的顺势进场;截断亏损,让赢利奔跑。
风险控制:1,日内最大赢利持仓不超过50%;尾盘隔夜赢利持仓不超过40%(此处略做修改),亏损仓(未触及止损点)尽量截断或适当持有(不超过10%)以观察次日开盘阶段状况。
2,使用初始止损和跟踪止损。
3,不预测也不分析,一切以盘面点位为基准。符合进场条件就进场,符合出场条件就出场。
自3.08起,帐户1自3月8日以权益2071.661125万始运行短线交易系统BML1-3.
9.05~9.30
总交易次数(加仓视为延续前次操作,未平仓只计浮动赢亏不计入交易次数):15
总赢利交易次数: 8
总亏损交易次数:7
最大单笔赢利: 258.3万元
最大单笔亏损:-68.904万元
毛利润: 887.868万元
总亏损:-341.82万元
平均赢利: 110.984万元??
平均亏损:-48.83万元
平均赢利/平均亏损 2.27
实际盈亏比:2.6
最多连续赢利次数:3
最多连续亏损次数:2
总手续费:148231.59元
未平仓手数:108
浮动赢亏: 5.4万元
总净盈利: 465.704841万元
帐户权益:3291.04903万元
帐户收益率: 58.860%
最大回撤:-5.743%
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3.8~9.30
帐户1自3月8日以权益2071.661125万始运行短线交易系统BML1-3
总交易次数(加仓视为延续前次操作,未平仓只计浮动赢亏不计入交易次数):122
总赢利交易次数: 42
总亏损交易次数:80
最大单笔赢利: 335.496万元
最大单笔亏损:-75.06万元
毛利润: 3577.584万元
总亏损:-2277.138万元
平均赢利: 85.181万元??
平均亏损:-28.464万元
平均赢利/平均亏损 2.99
实际盈亏比:1.57
最多连续赢利次数:4
最多连续亏损次数:7
总手续费:864580.95元
未平仓手数:108
浮动赢亏: 5.400万元
总净盈利: 1219.387905万元
帐户权益:3291.04903万元
帐户收益率: 58.860%
最大回撤:-11.792%
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帐户2
起始资金:500万。
操作标的:当月合约。
主旨:以日线为主,除非当日开仓后触及初始止损点,基本隔夜。考察既定交易规则下中线持仓能力,盈利能力,稳定性,及最大回撤。力求捕获大级别的波动(即可能的单边行情)。尽力做到:顺势进场;截断亏损,让赢利奔腾。
风险控制:1,每次开仓不超过10%,约7~8%,只顺加(即赢利后加仓),初期最多加仓3次,后期若赢利较多,持仓保证金占比急剧下降,则可适当加仓,最大仓位不超过50%。(略修改)
2,使用初始止损和跟踪止损。
3,不预测也不分析,一切以盘面点位为基准。符合进场条件就进场,符合出场条件就出场。
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7月16日(2010)启动。
7.16(2010)~9.30(2011)
持仓:IF1110,S,2748.8,20U.
权益:967.903481万元
收益率: 93.581%
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