????我现在的交易系统在测试橡胶的历史数据上，年收益率高的不敢想，做一年就要翻几百倍，汗！但实际上实盘真有这么高吗？。。。于是我对信号进行实盘跟踪了一个月，发现虽然系统实盘和测试历史数据有些差别，但只要坚持系统信号的一致性操作，收益率依然是很高，完全可以在历史测试的收益率上打7折，没有什么问题的，7折也很高的，保守的说打先5折吧，打5折，用1万元交易，一年后涨10倍好像没有什么问题，夸张吧？恐怖吧?呵呵，或许真是神奇，下周继续验证这个神奇。

??? 总的来说，我的系统的胜算率是60%，也就说100次出手中，60次准确，40次错误，是什么导致这40%的失误呢？以前我都没有研究这个原因，因为我觉得胜算率60%已经很高了，很多同行的胜算率有的都不到50%。今天再次 深入的研究发现，这40%的失误大部分居然是逆向缺口导致的，机关算尽，居然败在缺口上，如果没有缺口，我的胜算率那就高的恐怖了。什么是逆向缺口？逆向缺口就是逆你开仓方向运行的缺口，比如你做多低开了，你做空高开了。缺口本身就是很难预期的，所以很多人只愿意做日内交易，不愿意隔夜交易就是这个原因。同时缺口也是所有交易系统的最难解决的技术难题了，哪怕是全球最顶尖的交易员也对缺口无能无力。虽然缺口难以预期，但我仔细分析了橡胶等品种中一年的所有缺口数据，发现了很多成果，我今天试着将这个成果做进系统中，应该可以改进其胜算率，如果这样我的交易系统将更进一层楼，交易质量也将大大提升！

?? 突然一个大利空，反不反抽3000点再说。