发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
干货亲谈——操盘手成长之路,如何形成自己的交易系统

转瞬间,我的交易生涯已经进行了十多年。这段时期的此起彼伏,实际上只有每个真正做交易的人才知道。在持续的亏损无法挽救或慢性死亡的过程中,在痛苦中没有突破而煎熬是多么痛苦的一件事,伴随着被市场的教育过程中逐步学习顿悟一螺旋式上升的状态。

交易过程中,相信一定不乏很多是追随趋势的交易者。

最近很多粉丝问卜鑫,何时布局中长线,能不能操作了?跌一个点,涨3个点了,

1730了,等等


近期很多人为震荡行情若不惑,苦于寻找交易震荡行情的方式方法。

事实上,应对震荡行情的方法并不重要,利润的逐步缩水也好,高买低买也好。简而言之,都是对当前行情的整体状态不够了解,处理震荡的意识是最重要的。所以说,对于趋势跟踪系统来说,这才是很多做趋势交易者而言的短板所在,最短的是生存。事实上,趋势跟踪系统对震荡的认识不亚于止损和资金管理,但真正意识到这一点的人却很少。

本文将对这一问题进行更深入的探讨,从交易系统的重要性、趋势跟踪系统的设计、制度的完善、个人资本曲线的统计图表等方面进行深入的探讨。




1.制定策略的重要性

经过五年多的经验老鸟都知道,起初都是依靠盘感的感觉去做的,但经过痛苦后,发现灵感远不如系统稳定,盘感会无限放大人的弱点,人性是我们无法抗拒的,只有制定操作系统规则。"如果你还在利用灵感交易,你必须现在就开始建立你自己的系统!你不相信吗?一开始我也不相信,但是时间和金钱会改变你的想法。

交易系统是你自己的交易概念的数据量化表现规则。首先有一个交易概念,然后有一个交易系统,这个秩序是不能混淆的。当你变得更有经验时,你的交易哲学也必须是螺旋式的(个人感知决定螺旋的循环)。而交易系统会不断地被自己修改甚至彻底颠覆,这在前几年的交易中是非常正常的。我们都是凡人,我们都会犯错误,我们必须敢于在过去推翻自己。在金融交易中更进一步。

强调系统的重要性是非常有必要的,我更喜欢建立自己的系统,而不是使用通用的系统(例如海龟或10/20,当然,这是有利可图的)。金融交易先入为主的思想是很危险的,凭什么顺势轻仓止损是天字第一号守则,也就是说,因为我曾经试过重仓扛单,知道这是要死的,所以我才开始相信这些规则。就系统而言,你并不可以盗用其他人的,同样的制度,不同的想法,也将带你走向死亡。

自己是最好的,别人拿走就不知道如何用,关键是你本是交易机制,交易机制就是你。不存在打架或抵触的情况。当你的系统不再充分反映你的交易理念时,改进是必要的。我的系统五年前已经有十多个版本了,每次我认为它是无可挑剔的,但最终我还是要改进的,我相信将来会是这样的。




2.我原有的交易机制和交易理念

十多年前,我犯了和现在很多人一样的低级错误,你们犯过的错误,我基本也都踩过雷。然后他开始阅读什么趋势理论,波浪法则,江恩30年等等教科书,开始走上一条漫长的路,成为一名指标科学家。慢慢地,我发现这似乎是一条死胡同,并阅读了很多经典评论,围棋的三个阶段--第九道棋--第五盘,对号入座后发觉自己的方向偏了

我还得听长辈们说的话。毕竟,他们的学费比我高。经过反思,不断反思,不断阅读长辈的书籍,寻找他们思想的共同点。慢慢地,顺势的轻仓止损等,天字第一号原则就浸入了我的交易灵魂,现在做单不带止损,心如蚁钻,有单吃个饭都不安心。我衷心希望新手小白必须这样磨练自己,磨练你们的第二天性(反人性心理学)。

随着一些零碎的概念,思路逐渐变得清晰起来。轻仓,止损这两个不难理解。客观的规则,反人性的训练后,并不难做。问题是,你如何定义顺势交易的概念?这个概念太模糊了。

我找不到答案,所以疼痛就开始了。

在家在公司也每天都在思考顺势如何做,后来发现理顺了就会很清楚。"如果我告诉大家,这两个字就是专门放马后炮的,你会骂我吗,先想仔细想,然后考虑要不要骂我。

你说顺势疗法是目前的趋势,如果没有趋势呢?休息?当你发现趋势即将到来时,它就快结束了。如果你弄不清楚,把图表上大段趋势用右手挡住,只留左边的震荡。你右手不放,现在入场的交易是顺势么,不是。右手一放,现在入场就顺势了,简直太奇妙了。现在再想想,这两个字重要么?

当时我已经意识到了这个问题,突破是非常痛苦的。思想继续碰撞,思想继续被自己推翻(当时的思想框架还没有形成)。最后的突破是回到交易系统上摸索。




3.交易系统机制的分类和差异

当你无法突破瓶颈时,一定要在一个简单的地方考虑一下,越简单越好。"多想想交易的性质,市场的性质。教科书上说,市场的技术形态有很多,头和肩、旗型、楔形、双顶等。那时候,我很痛苦。你告诉过我双顶空单是顺势交易还是逆势。如果跌破颈线位置暴跌空单就是顺势而为,如果它不打破反弹,并达到一个新的高点,这是相反的趋势。当时极其的矛盾和痛苦。经过一段时间的思考,他终于回到了市场的本质。

所有的市场只有两种状态:单边行情以及震荡行情。(无论是震荡单边上扬还是震荡单边下跌)即有趋势,没有趋势。

而这两种市场状态都有相应的操作方法能够赚钱,震荡市场高抛低吸,单边市场追涨杀跌即可。这两个市场状态使用相应的操作方法,再加上严格的止损。利润似乎在不远处的我面前招手。我相信大多数新手也是这样一种操作方式,这样的想法是非常完美的,只有一个问题:现在如何判断它是单边的还是脑震荡的?BOLL开口,MACD开口,还是其他指标。是价格第一还是指标第一?在这一点上,我被困了一年时间!也许你将来能做到,但我做不到。结果,利润挥动着,微笑着,转身走开了。

我问自己,我扪心自问我自己并无提前预支震荡与单边的能力,所以我只能用一种操盘手法,要么买低卖高,要么追涨杀跌。"事实上,2013年的黄金杀跌显然与市场是一致的,而根据区间低多才是逆势,但当时他们自己的想法却是一片混乱,加上经验不足。一天又一天。回到前线,我决定只使用一种操盘手法。潜意识告诉我面对趋势行情就要去追涨杀跌,前辈们的书籍也是这么教导我们的。然而,以怀疑的态度,我在这两方面都做了很多尝试。

如果你能准确判断震荡或单边行情,或你的目标,下面的内容可能对你没有任何参考价值,因为我没有选择这条捷径,而是直接和市场刚一场持久战!




4.我的交易系统制度框架

当时,经过一段时间的交易,慢慢总结出两种制度的不同结果。讨论技巧--震荡操盘---低买高卖:成功率较高,但大多数都是小赚。这些指标非常敏感,一旦出现反向叉,不可避免的止损,基本抹去了利润,还是在震荡行情并未选择方向的的时候。一旦市场有了很大的涨跌,震荡技术只追逐高,小赢,追逐更高,再赚,追逐更高。加上偶尔的止损,一波1000点的波动可能只会使200点或更少。"趋势交易策略--追涨杀跌,大起大落市场不说,当然可以赚,但当市场没有明显的走势时,做多止损,做空亏损,来回止损,反复拍灯,大家也要有经验。"我该怎么办?这笔交易似乎又陷入了死胡同。

当时,我想出了一个非常可怕的想法,就是不断的小停使我的资金曲线变平。因此,"天道"的第一个原则就动摇了。现在想想,如果不是足够坚定,它就会是不言而喻的。

最后,经过不断的反思,螺旋开始上升。相信大家都听过:“损失自己决定,盈利老天决定”。震荡技术我问自己有没有可能无法优化,都是小亏损和小利润,只有提高成功率,我当时没有这个才能。单边手法比较符合自己的潜意识,持仓时我不怕盈利变亏损,而且30%的成功率还有提高的潜力。于是性格决定了我的操作手法和系统框架。

至于震荡交易手法最终能否盈利,我当时并没有资格加以评价,因为它与我的性格和哲学不一致。不过,我相信,各种技术都有其独特的特点,只要它适合你的想法、你的性格。




5、系统的优化磨合


终于,我慢慢创建了自己的交易系统,可如果你觉得只要创建了自己的交易系统,遵守基本的交易纪律,盈利就指日可待的话,那我告诉你是大错特错的。以上的所有步骤,包括基本的交易框架和交易理念的配备,我用了三年的时间就基本完成。当时我也以为以系统和自己性格的吻合度,只要适当提高成功率,过几个星期就能稳定盈利了。结果,盈利招了招手,连笑都没笑就转身走了。

建立交易系统之后,接下来的工作就是优化和磨合。初期的系统框架只是你的交易理念的灵魂,没有实质的东西。当然,灵魂是最重要,这也是为什么我之前不断重申系统重要性的原因。打个比方的话,初始系统只是指明了前进的方向,重要的还是需要一步一步地往前走。

系统的优化磨合这个阶段非常地漫长和痛苦。因为和一开始相比,你的交易经验汲取的速度逐渐变慢,理念的升华蜕变过程也逐渐放缓。这个过程中,或许你已经可以做到亏损的很慢很少,但你还是在慢慢的死亡。对于我来说,这个阶段已经没有了顿悟,有的只是水到渠成的缓缓领悟。对市场,对系统,对自身。已经记不太清中间的突破,只知道当时自己痛苦并坚强着。

接下来是这个专题的重点,也是我的主要目的:

趋势交易——如何面对70%的震荡!



如果你是用趋势系统(例如,均线),如果你是4年以上的老鸟,你一定会有相当的共鸣。

例如一条均线,就是所有的行情都当单边来操作,运气好的时候行情直接飞起来,运气差的时候大把的盈利变亏损,或者直接就打止损了。大家都知道,这样的手法在有明显趋势的时候还行,行情去头掐尾还能留个70%,80%。不过大量的无趋势的市场里基本上所有的盈利都要吐光,简单来说就是前进一大步,亏损3中步,基本退光还有亏损。怎么办?有人说了,震荡的时候休息,不操纵。那就又回到判断行情性质的老话题了,如何判断未来是震荡,还是趋势?

趋势交易其实就一句话:震荡抗的住。下一步,现在我们不用考虑单边行情,赚多赚少而已。教科书里怎么说的:盯住自己的亏损,盈利会照顾自己。现在我们来盯亏损,黑框框里你亏多少,复盘!手边的图表自己复。过去的我来回耳光,盈利变亏损,单边利润全部抹平,最重要的是对交易信心打击太大。资金曲线永远是震荡,偶尔创新高也是假突破。

相信5年以上的老鸟深有感触,怎样抗过去,下面是我的心得,可能你也有类似的灵感或想法!


综合来说操作思路就是:

大周期判断趋势——小周期入场——移止损至成本——看大周期移止损——止损变止盈——碰止盈——大周期趋势改变。

我的系统理念就是这样,把所有的行情都当单边来做,不主动平仓而让它自己发展,只是不断提高止损。当碰到不可避免的震荡时,小周期止损+尽快移至成本,系统也不会来回的耳光。而大单边来时,相信也有不错的表现,毕竟,我们已经控制住了“亏损”,不是吗!

觉得有些细节还是没有说清楚:

1、大周期判断趋势---入多单还是空单;

2、小周期入场(数量级不宜差太大)---过滤小周期逆向波,右侧交易;

3、设止损--- 按照小周期图表交易系统;

4、止损移至成本价---小周期有“适当”盈利后再移;

5、入场工作结束--- 小周期关掉不看,回到大周期图表;

6、若碰止损,重复1~5;

7、若大周期出现有利趋势,止损不断朝有利方向移动---按照大周期图表的交易系统;

8、碰止损(止赢),循环以上操作;

9.在高一级周期出现转向信号之后,再在低一级周期执行同向的信号操作,逆向的则过滤掉。这样,胜算会增加一些。止损不断沿高一级周期的趋势方向移动;

10.如果要抓住单边行情,必定要舍弃在短周期频繁操作的思维。如何避免频繁交易?只能选择使用高一级时间周期的信号平仓。但是,入场仍然必须在小周期,因为止损代价小;

11.小周期入场后,要尽快地(适当)将止损移至开仓位,保证单笔交易的安全性;


以上几点重要性依次递增,特别是最后一条,可以说是我理念的灵魂!

趋势交易,大行情才有大利润。N年前的自己天天就想着大行情,上突破就觉得价格要翻倍,下突破就觉得市场要崩盘。其实真正的行情1年1波都不一定有。现在我知道了,系统都要按照最坏的情况来设计,如果你能顶过去,才是合格的。交易需要务实的精神,敢放胆盈(让利润自己跑),更要善输(小周期止损+移至成本)。我认为只有做到这两点,才算真正的入门。才能够谈心态,谈纪律。

想再强调的是:

1.无序的震荡可能会连续地把你止损出去,市场根本就不尊重我们,所以迅速移至成本非常地重要。

2.设计和优化系统一定从最坏的情况来考虑,不要老想着怎么多赚。赔的少自然就多赚了。

以小周期的止损,博大周期的止盈;

趋势的发展都是从小周期开始,逐渐发展壮大,一级一级向上发展,最终发展成大趋势。

选择的入场周期越小,就越能节约止损,节约了止损也就降低了成本(目前也是用1H,4H入场)。

做期货和做生意是一样的,什么时候有客人来光顾你,你是不知道的,但是如果你想赚的多,降低成本绝对是不二的法则。


交易的真相:请从你的交易账户找原因


大多数交易者输不起,他们讨厌亏损,不停地变动止损点,找各种借口继续交易,千方百计地为自己的行为辩护。当他们的账户上还有资金时,蹩脚的交易者会一直自欺欺人,对亏损视而不见,直到亏空大到不得不割肉离场,遭受巨大损失。

他们在事态还能控制时无所作为,却期待交易出现转机。他们认为只要交易还在继续就有机会证明自己是对的。当交易在继续时他们就可以避免承认自己的错误,因为尚未遭受损失!人们非常不愿意承认错误,多数人之所以输不起是因为他们是蹩脚的交易者。

要知道遭受损失是交易的组成部分,明白这点是你走向成功的第一步。如果总是输不起,那么注定贫穷。成功的长期交易要求人们输得起。

在我自己的交易生涯中,很多时候都会亏钱。我的短线交易平均50%会赚钱,而中线趋势交易约30%不亏。所以,由于不能够时时盈利,我必须输得起才能继续做交易,否则将身无分文,被迫停止交易。希望你也能够输得起。

如果你现在是盈利的,你可以跳过这段话。如果你还亏着,那就抬起头,放下笔,不去关注市场动态!这段话完全为你着想,请停止一切交易!

如果你的交易亏了钱并正铆足劲儿想翻本,最好的做法就是不要动你的交易账户。我知道这样做很难,尤其走开后那种挫败感很不好受。不要这样想,这并不是失败,只不过是将交易延迟到你认为走势比较好的时候进行罢了。

不必垂头丧气,保持良好状态才是最有利的。亏钱没什么大不了的,每个人都会碰到。我就是屡亏屡战输得起并以此为荣的(要知道输得起的人才是长期赢家)。

如果你亏钱了,我希望你能认真琢磨我接下来说的话。亏钱的很重要原因是方法不当,而不是你的见识拖累了你,是你笃信不疑的交易培训师的权威理论而不是你的心理状态害了你。虽然心理状态也有影响,但并非主因。

请从你的交易账户找原因,正是方法不当让你亏了钱。你应该验证你的方法的有效性。你将发现这会反映到你的交易账户上,从交易账户不难发现这种方法的缺陷。

所以,深吸一口气,暂时停止交易,着手寻思真正的交易知识,并且这些知识将教会你验证交易理念的正确方法。

听我说,如果你的交易账户现在还是亏的,这没什么大不了的,因为你并非孤军作战。还有更惨的,那就是80%以上的交易者是亏的!让我告诉你为什么会这样吧。

虽然不少分析人士认为首要原因是心理因素,但我坚持认为更深层的原因是轻信与懒惰。正是人类的惰性使交易者设法投机取巧,不是吗?谁都希望能够轻松获利。


郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》