??? 三月六日开始了新的征程，启动了短线系统1-4，36个交易日完成了17次交易，平均2.1天完成一次作战，最长的一单持有时间为5个交易日，获利为次多，最多的一次获利是持有4个交易日达成的，有点意思，操作频率大大降低，行情的走势及波动情形，似乎也正巧符合了系统的一些要素，胜率暂时相对比较高些，盈亏比也相对比较高，这倒是没怎么想到，似乎顺利得有点意外。不过，这样的波动，对于1-1这样的过于灵敏的系统，却是有点痛苦的，持续了一年的亏损，即使遇到4.24那天的三杀行情可以捕获105点的战绩，也暂时无济于事，因为这一年中合适的可赢利波段占比过少，损耗较大，导致整体表现不佳，目前暂且还在可承受范围之内。当然，4.24的激烈大搏杀，1-4是吃不消的，只能来回老老实实咔嚓，乖乖付上银子作罢了。

??? 有一个说石匠凿石的故事，如何说的，俺也忘了，大概是这样吧：石匠在石块的同一处凿了一百下，石块看上去没啥事，石匠又凿了一下，石块裂开成了两块。如果没有那一百下的打凿，石块会分开两块吗？如果石匠放弃了那最后的第一百零一次? 坚韧和耐心是必须的，升华需要时间的积累。

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本帖只关注期指，并实战研究。永不分析，永不预测，只做跟随者。拟短线交易系统及中长线交易系统的研究跟踪。逐步形成自己独特的稳定赢利交易策略系统。以俟同好。

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帐户1

起始资金：4297.50481万。

操作标的：当月指数合约。

主旨：以日内短线为主，可隔夜。考察既定规则下短线交易系统的盈利能力，稳定性，及最大回撤。尽力做到：短时间周期内的顺势进场；截断亏损，让赢利奔跑。

风险控制：1，日内最大赢利持仓不超过50%；尾盘隔夜赢利持仓不超过40%（此处略做修改），亏损仓（未触及止损点）尽量截断或适当持有（不超过10%）以观察次日开盘阶段状况。

2，使用初始止损和跟踪止损。

3，不预测也不分析，一切以盘面点位为基准。符合进场条件就进场，符合出场条件就出场。

帐户1自3月6日(2012)以权益4297.50481万始运行短线交易系统BML1-4.

3.06~4.27

总交易次数（加仓视为延续前次操作，未平仓只计浮动赢亏不计入交易次数）：17
总赢利交易次数: 9
总亏损交易次数：8
最大单笔赢利： 450.648万元
最大单笔亏损：-114.264万元
毛利润： 1614.516万元
总亏损：-436.736万元
平均赢利： 179.391万元???
平均亏损：-54.592万元?
平均赢利/平均亏损 3.29
实际盈亏比：3.70
最多连续赢利次数：2
最多连续亏损次数：3
总手续费：224868.28元
未平仓手数：138
浮动赢亏： 2.208 万元
总净盈利： 1157.501172万元
帐户权益：5455.005982万元
帐户收益率： 26.934%
最大回撤：-6.653%

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帐户2：?

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起始资金：500万。

操作标的：当月合约。

主旨：以日线为主，除非当日开仓后触及初始止损点，基本隔夜。考察既定交易规则下中线持仓能力，盈利能力，稳定性，及最大回撤。力求捕获大级别的波动（即可能的单边行情）。尽力做到：顺势进场；截断亏损，让赢利奔腾。

风险控制：1，每次开仓不超过10%，约7~8%，只顺加（即赢利后加仓），初期最多加仓3次，后期若赢利较多，持仓保证金占比急剧下降，则可适当加仓，最大仓位不超过50%。（略修改）

2，使用初始止损和跟踪止损。

3，不预测也不分析，一切以盘面点位为基准。符合进场条件就进场，符合出场条件就出场。

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7月16日(2010)启动。

7.16(2010)~4.27(2012)?

持仓：IF1205,B,2620.73；24U;
权益：1071.355752万元
收益率： 114.271%