3月30日，

在复盘当天期权时，

发现50ETF9月期权中的2500沽权和3000购权价格都在1000以上，

而标的物50ETF的价值为2680，

这样两个期权均属于完全价外虚值，

那么卖出这两个沽购组合的期权，

应该是风险小利润不错的买卖。

为不懂期权的朋友解释一下：

1、卖出沽权，自己得到1000多的现金，

但必需履行义务：到期时以2500的价格买进50ETF；

2、卖出购权：自己得到1000多的现金，

但必需履行义务：到期时以3000的价格卖给对方50ETF。

自己的风险：如果到期时上证50跌倒2500以下或者涨到3000以上，

则期权变为实权，自己要履行兑现义务。

若上证50始终在2500与3000之间运行，

则期权为虚值，无需兑现义务，白得义务金。