套利无处不在之轧板与螺纹钢的跨品种套利

轧板与螺纹钢的套利主要是根据两个品种的季节性差异来进行，这两个品种在大的方向的基本相同，但因为产品的客户的季节性的差异从而产生套利机会。

一般来说，轧板 1 月合约是全年最旺的一个月，一般在操作作为多头配置， 10 月合约是淡旺季过渡月，有时也做为多头配置。

螺纹 02 合约， 6 月合约比较弱，一般我们做为空头配置，而 08 合约比较强，所以我们在操作将他做为多头配置。

在四季度，轧板强于螺纹，所以我们就做多轧板 1 空螺纹 2, ，这要比多板 1 空螺纹 1 要强很多。

在四五月份，因为五六月份为雨季，螺纹较淡，所以可以用板 1 或板 10 减螺 6

而在七八月份，因为是螺纹一年中最好的旺季，所以螺纹强而轧板弱，所以这时我们的操作就是多螺 8 空板 1. ，这个差价远远大于多螺纹 10 空轧板 10. ，

操作上主要注意点位