交易会量化吗
转载
现在机构招人都要求会量化的，那么以后投资方面是不是都将会是机器取代人了？
答：交易的实质，是决策能力的竞赛。决策的竞赛，比的则是信息处理能力的竞赛。信息处理能力，是一个大的体系，它包括信息的采集，存储，加工，分析，挖掘等各种能力。第一代交易员，相当于冷兵器战争。很多人，靠眼睛，靠手，靠喊，全是刀枪棍棒。这是一个主观判断+人肉下单的时代。
第二代交易员，开始进入热兵器战争的初级阶段。开始有了电子化报价的行情数据，开始有了网络下单系统，同时也开始有了一些粗糙的行情分析软件。这时候的交易员，还没有形成系统交易的概念。
虽然有了点现代信息科技的热兵器，但是他们还是骑马拿着步枪。区别只是把马刀扔掉了，换成了步枪。这是一个马＋步枪的时代。大多数的散户，都是第二代交易员。骑着一匹小破马，拎着一杆小破指标，以各路股神为战旗，在全面的数据贫困和方法贫困之中苦苦挣扎，这就是它们的形象。
第三代交易员，真正进入现代战争阶段。战争史上，因为坦克的出现，骑兵彻底退出历史的舞台。金融市场里的坦克是什么呢，它就是系统交易的概念、思维和方法。这一代的交易员，它们以机构为主体，以团队为单位作战，他们掌握了一套完备的占有数据，应用数据，来进行金融分析和决策的现代信息科技手段和方法。
它们是当前金融市场上的正规军，是战场上的常规机动部队。他们的猎杀对象是第二代交易员。为什么量化的思想很重要呢，因为可数量化分析，是一切系统交易的前提。
第四代交易员，进入科技战争阶段。随着金融军备竞赛的发展，粗糙的系统交易，开始转向了全自动的无人值守的程序化交易。这时候比的就是谁更快，模型更强，迭代和学习能力更优秀。这个路继续发展的结果，就是出现了机器人投顾。
机器人投顾，它们的猎杀对象，是第三代交易员。机器人投顾有天敌吗，当然也有。这一时代的机器人投顾，只是基于一些复杂算法，和深度学习为主，所以它并不是人工智能投顾。
第五代交易员，进入智能战争阶段。金融机构们，在机器人投顾上面，展开了一场你死我活的军备竞赛。这一场军备竞赛的结果，就是催生出来了更可怕的力量：人工智能。它不是一个人，也不是一台机器人，更不是一台机器人，它是一座天网。我们就叫它天网投顾好了。
天网投顾的猎杀对象，是机器人投顾。天网投顾，在这个星球上，应该是进化到了最高阶段，它猎杀一切。金融市场，看着很复杂，实则很简单，因为它只是一直在重复同一件事：猎杀和被猎杀。
天网投顾的天敌是什么？大概就是拔插头吧。当然了，到时候非常有可能拔不掉。
比较诡异的是，当前的中国金融市场，不同代际的交易员，同时共存在一个市场上。而且大多数的散户们，也就是第二代交易员，他们源源不断的拿着他们的石刀石斧一样的小指标，去对着隐身轰炸机发起冲锋。让人看着，实在是于心不忍。
这些被猎杀的对象，却还经常津津乐道，缠师长缠师短的，巴菲特长巴菲特短的，他们都根本不知道自己有多土，简直土得就跟石器时代的原始人一样。以后的金融市场，就是战争+科技。根本不是血肉之躯的人，应该去的地方。
技术分析是石器时代的玩法
图表技术分析，只是同语反复。它们并没有增加信息，只是扭曲了信息。
打个比方，怎么判断太阳有没有出来呢？正常的做法，瞅一眼就知道了。技术分析的做法是，测地单位空间里的光强度，来判断太阳有没有出来。
K线的信息已经足够了。如果K线看不明白，进行二次加工的信息，只会让人更糊涂。人为什么要分析呢？因为无知。为什么无知呢？因为面对第一手信息，茫然无措。对源始信息无知，却进一步认为，被扭曲加工过的二次信息里有终极答案，这是迷信。被扭曲后的信息，只会加深人的无知。技术分析的根源，就在于无知。不无知的人，则无分析的必要。K线本身，就如同太阳出来了，是类似的源始信息。比K线更源始的信息则是分笔tick数据。看K线的，显然不是看tick的高频模型的对手。因为tick数据更源始。K线只是镜像数据。其实ticK数据，也是镜像数据。
越源始的信息，越接近市场的真实结构。技术指标，已经扭曲的太失真了。
tick数据太大，结构太丰富，人处理不了,需要计算机才能处理。如果用国家级别的超级计算机，用最好的数学家来开发策略，它们能把市场上的钱赚光。
〔高频交易，看谁的计算机性能好，策略优？〕对。算法，速度，头脑，策略。
技术分析，是石器时代的玩法。崇拜李彪的，都还没进化到直立行走的阶段。
金融，并不是人们所看到的那样，背后的水太深了。
市场上最可怕的猎手，是作弊。它们用的是非镜像数据。这样的机构，跟捡钱没什么区别。接入交易所的前置机。
还有的更厉害，直接在交易系统里面留后门。去前几年上海抓到一个留后门的，判刑了很多年。在交易系统里面留个后门，就跟在取款机取钱一样。
最高级别的交易都是作弊。虽然这么说很残酷。原理优势，大于结构优势。作弊就是利用原理优势。哪有什么公平公正公开！
〔散户的意义？〕送钱的意义。大部分都是送钱。
〔那么请教先生草根阶层学金融能走到哪里呢〕被大老板看上当马仔，比如徐翔。徐翔就是作弊。利用的原理优势。普通人，只能做到交易优势的级别。
原理优势大于结构优势，结构优势大于策略优势，策略优势，大于交易优势。90%的交易者，止步于交易优势之外。
交易员这种职业，不值得羡慕，精神病人高危群体。吃肉的是他们，自杀的也是他们。全身而退的很少。
