总资金1000万,期指最大开仓50张,其他资金用于期权义务仓对冲期指,少量参与权利仓.

9月18日持仓:

10月50期指: 16 手 保证金 1770336 浮动盈亏 124355元
10月2600购权利仓 6 张 权利金 1986 浮动盈亏 11355元
10月2650购义务仓 11 张 保证金 20134 浮动盈亏 5219元

10月2700购义务仓 3 张 保证金 3569 浮动盈亏 130元

10月2300购权利仓 382 张 权利金 871724 浮动盈亏 294782元

12月50期指:16 手 保证金 1779408 浮动盈亏 123608元
12月2650购义务仓 6 张 保证金 13298 浮动盈亏 8350元
12月2700购义务仓 8 张 保证金 16851 浮动盈亏 5711元

12月2750购义务仓 3 张 保证金 6064 浮动盈亏 408元

3月50期指:16 手 保证金 1785312 浮动盈亏 148595元

3月2300沽义务仓 12 张 保证金 28452 浮动盈亏 12554元

3月2350沽义务仓 82 张 保证金 234389 浮动盈亏 35290元
3月2700购权利仓 16 张 权利金 15568 浮动盈亏 12704元
3月2750购义务仓 7 张 保证金 16691 浮动盈亏 5914元

3月2800购义务仓 11 张 保证金 24985 浮动盈亏 49元

总值: 10789057元 保证金 6588764元 资金余额: 4200293元

9月19日交易计划:

买平 3月2300沽 0.0585 0.0575 ------ 0.0475 各一张

买平 3月2350沽 0.0730 0.0725 ------ 0.0550 各一张

卖开 10月2300购 0.2308 0.2310 ------ 0.2750 各一张

买开 10月2300购 0.2152 0.2150 ------ 0.1850 各一张

卖开 10月2600购 0.0342 0.0347 ------ 0.0447 各一张

卖开 10月2650购 0.0205 0.0209 ------ 0.0325 各一张
卖开 10月2700购 0.0122 0.0125 ------ 0.0195 各一张
卖开 12月2650购 0.0677 0.0682 ------ 0.0872 各一张
卖开 12月2700购 0.0527 0.0532 ------ 0.0727 各一张
卖开 12月2750购 0.0402 0.0407 ------ 0.0557 各一张
卖开 3月2700购 0.0982 0.0987 ------ 0.1157 各一张
卖开 3月2750购 0.0827 0.0832 ------ 0.1027 各一张
卖开 3月2800购 0.0697 0.0702 ------ 0.0882 各一张

注:本模拟50股指+期权对冲交易,只为个人总结而设,目的是找到一个相对稳定的投资方法,请不要模仿.