9月25日开始模拟一组以卖出50期指,再卖出沽义务仓为主的组合,总资金1000万,期指最大开仓50张,其他资金用于期权义务仓对冲期指,少量参与权利仓.
10月22日持仓:
11月2350购义务仓 17 张 保证金 81076 浮动盈亏 73569元
12月50期指空单:3 手 保证金 344898 浮动盈亏 270320元
12月2250沽义务仓 97 张 保证金 176831 浮动盈亏 16696元
12月2300沽义务仓 345 张 保证金 675510 浮动盈亏 79239元
12月2350沽义务仓 202 张 保证金 429654 浮动盈亏 44697元
12月2400沽义务仓 95 张 保证金 298224 浮动盈亏 22190元
12月2450沽义务仓 115 张 保证金 394358 浮动盈亏 20439元
12月2500沽义务仓 93 张 保证金 378342 浮动盈亏 17279元
12月2550沽义务仓 67 张 保证金 290592 浮动盈亏 - 76元
12月2600沽义务仓 60 张 保证金 278352 浮动盈亏 25361元
12月2650权利仓 7 张 权利金 9541 浮动盈亏 17148元
12月2850购义务仓 20 张 保证金 38974 浮动盈亏 - 540元
12月2900购义务仓 30 张 保证金 57171 浮动盈亏 16390元
12月2950购义务仓 14 张 保证金 26063 浮动盈亏 10690元
3月50期指空单:3 手 保证金 346707 浮动盈亏 282500元
3月2200沽义务仓 234 张 保证金 46706 浮动盈亏 28201元
3月2250沽义务仓 161 张 保证金 346150 浮动盈亏 30130元
3月2300沽义务仓 301 张 保证金 699825 浮动盈亏 81088元
3月2350沽义务仓 176 张 保证金 444048 浮动盈亏 28718元
3月2400沽义务仓 180 张 保证金 565056 浮动盈亏 27215元
3月2450沽义务仓 119 张 保证金 456864 浮动盈亏 13676元
3月2500沽义务仓 111 张 保证金 497413 浮动盈亏 60260元
3月2550沽义务仓 97 张 保证金 460963 浮动盈亏 11402元
3月2600沽义务仓 55 张 保证金 276331 浮动盈亏 19111元
3月2650沽义务仓 30 张 保证金 159486 浮动盈亏 22488元
3月2850购义务仓 23 张 保证金 55975 浮动盈亏 - 2622元
总值: 11216355元 保证金 7835110元 资金余额: 3381245元
10月23日交易计划:
买开11月2350购 0.2620 0.2615 ------ 0.2100 各一张
卖开 3月2850购 0.0967 0.0977 ------ 0.1397 各一张
卖开12月2850购 0.0457 0.0467 ------ 0.0797 各一张
卖开12月2900购 0.0357 0.0367 ------ 0.0697 各一张
卖开12月2950购 0.0287 0.0292 ------ 0.0597 各一张
买平12月2250沽 0.0100 0.0095 ------ 0.0030 各一张
买平12月2300沽 0.0150 0.0145 ------ 0.0050 各一张
买平12月2350沽 0.0220 0.0210 ------ 0.0080 各一张
买平12月2400沽 0.0310 0.0300 ------ 0.0100 各一张
买平12月2450沽 0.0430 0.0420 ------ 0.0150 各一张
买平12月2500沽 0.0580 0.0570 ------ 0.0200 各一张
买平12月2550沽 0.0770 0.0760 ------ 0.0300 各一张
买平12月2600沽 0.0980 0.0970 ------ 0.0400 各一张
买开12月2650沽 0.1230 0.1210 ------ 0.0510 各一张
卖开12月2400沽 0.0365 0.0375 ------ 0.0465 各一张
卖开12月2450沽 0.0495 0.0505 ------ 0.0655 各一张
卖开12月2500沽 0.0675 0.0685 ------ 0.0895 各一张
卖开12月2550沽 0.0865 0.0875 ------ 0.1155 各一张
卖开12月2600沽 0.1105 0.1115 ------ 0.1555 各一张
卖开12月2650沽 0.1385 0.1395 ------ 0.1855 各一张
买平3月2200沽 0.0270 0.0265 ------ 0.0100 各一张
买平3月2250沽 0.0350 0.0345 ------ 0.0150 各一张
买平3月2300沽 0.0440 0.0435 ------ 0.0200 各一张
买平3月2350沽 0.0550 0.0540 ------ 0.0300 各一张
买平3月2400沽 0.0680 0.0670 ------ 0.0400 各一张
买平3月2450沽 0.0820 0.0810 ------ 0.0500 各一张
买平3月2500沽 0.0990 0.0980 ------ 0.0600 各一张
买平3月2550沽 0.1210 0.1200 ------ 0.0700 各一张
买平3月2600沽 0.1430 0.1410 ------ 0.0900 各一张
买平3月2650沽 0.1690 0.1670 ------ 0.1150 各一张
卖开3月2600沽 0.1585 0.1595 ------ 0.1895 各一张
卖开3月2650沽 0.1805 0.1815 ------ 0.2195 各一张
注:本模拟50股指+期权对冲交易,只为个人总结而设,目的是找到一个相对稳定的投资方法,请不要模仿.
