发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
191119模拟期指 期权对冲交易基金





19年8月1日开始建仓,总规模1亿元。
力争做到:日回撤小于1%,周回撤小于2%,月回撤小于3%,总回撤小于5%。年化收益不低于18%
目前已达到全年收益目标,为了收获更大收益将上边所述调整为:日回撤小于3%,周回撤小于5%,月回撤小于6%,总回撤小于7%。年化收益不低于50%
本基金立足中长线,选中远期季月期权期指为主要标的,单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内,单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内,尽可能选流通性相对好的品种,交易严格按盘前计划执行,盘中一般不变更。
由于11.29将有50ETF分红,考虑到分红后计算太复杂,不利于跟踪,并且利用此次机会也考验一下退出的模拟交易,故本模拟基金在11.29将全面清仓,在12月择机重新开一组。
已平仓合约 :
9月50股指 平仓盈亏 1904910 元
10月50股指 平仓盈亏 2417600 元
8月期权各合约合计 平仓盈亏 503145 元
9月期权各合约合计 平仓盈亏 2173370 元
10月期权各合约合计 平仓盈亏 3283145 元
平仓单累计 全部已平仓盈亏 10282170 元
11月18日持仓 :
11月50股指多单 平仓盈亏 3061060 元
12月50股指多单 277 手 浮动盈亏 6364800 元
3月50股指多单 136 手 浮动盈亏 110190 元
11月2900购 义务仓 0 张 浮动盈亏 132545 元
11月2950购 权利仓 465 张 浮动盈亏 - 33415 元
11月3000购 权利仓 195 张 浮动盈亏 109800 元
11月3100购 权利仓 230 张 浮动盈亏 77890 元
11月3200购 义务仓 175 张 浮动盈亏 26215 元
11月2800沽 义务仓 260 张 浮动盈亏 61110 元
11月2900沽 义务仓 470 张 浮动盈亏 208730 元
11月3000沽 义务仓 870 张 浮动盈亏 539690 元
11月3100沽 义务仓 1035 张 浮动盈亏 571380 元
11月3200沽 义务仓 580 张 浮动盈亏 344115 元
12月2900购 权利仓 1075 张 浮动盈亏 180755 元
12月3000购 权利仓 150 张 浮动盈亏 550535 元
12月3100购 义务仓 365 张 浮动盈亏 401070 元
12月3200购 义务仓 740 张 浮动盈亏 514755 元
12月3300购 义务仓 745 张 浮动盈亏 283020 元
12月3400购 义务仓 430 张 浮动盈亏 78245 元
12月2700沽 义务仓 145 张 浮动盈亏 63685 元
12月2800沽 义务仓 130 张 浮动盈亏 152505 元
12月2900沽 义务仓 515 张 浮动盈亏 437270 元
12月3000沽 义务仓 990 张 浮动盈亏 773360 元
12月3100沽 义务仓 1145 张 浮动盈亏 1023980 元
12月3200沽 义务仓 930 张 浮动盈亏 561880 元
12月3300沽 义务仓 565 张 浮动盈亏 - 70080 元
3月2800购 权利仓 520 张 浮动盈亏 137435 元
3月2900购 权利仓 420 张 浮动盈亏 176550 元
3月3000购 权利仓 125 张 浮动盈亏 252015 元
3月3100购 平仓盈亏 321390 元
3月3200购 义务仓 380 张 浮动盈亏 391630 元
3月3300购 义务仓 195 张 浮动盈亏 270685 元
3月3400购 义务仓 315 张 浮动盈亏 222475 元
3月3500购 义务仓 20 张 浮动盈亏 8385 元
3月2600沽 义务仓 220 张 浮动盈亏 169695 元
3月2700沽 义务仓 340 张 浮动盈亏 334805 元
3月2800沽 义务仓 550 张 浮动盈亏 524810 元
3月2900沽 义务仓 665 张 浮动盈亏 604120 元
3月3000沽 义务仓 980 张 浮动盈亏 833710 元
3月3100沽 义务仓 895 张 浮动盈亏 678795 元
3月3200沽 义务仓 685 张 浮动盈亏 567800 元
3月3300沽 义务仓 350 张 浮动盈亏 279215 元
6月3100购 权利仓 40 张 浮动盈亏 - 3955 元
6月3200购 义务仓 5 张 浮动盈亏 - 1740 元
6月3300购 义务仓 205 张 浮动盈亏 39150 元
6月3400购 义务仓 85 张 浮动盈亏 24195 元
6月3500购 义务仓 105 张 浮动盈亏 17510 元
6月3000沽 义务仓 300 张 浮动盈亏 21250 元
6月3100沽 义务仓 255 张 浮动盈亏 33630 元
6月3200沽 义务仓 225 张 浮动盈亏 25965 元
6月3300沽 义务仓 150 张 浮动盈亏 15850 元
总值 : 132752630元 期指保证金 55406097元 期权保证金 66916717元 资金余额: 10429816元.


11月19日计划
(所有卖平单不足时用卖开单补上,买平单不足时用买开单补上。)
卖开 11月3100购 0.0078 0.0083 0.0088 ------ 各 5 张
买平 11月3100沽 0.0483 0.0478 0.0473 ------ 各 5 张
买平 12月2700沽 0.0015 0.0014 0.0013 ------ 各 15 张
买平 12月2800沽 0.0028 0.0027 0.0026 ------ 各 15 张
买平 12月2900沽 0.0080 0.0079 0.0078 ------ 各 15 张
买平 12月3000沽 0.0243 0.0238 0.0233 ------ 各 5 张
买平 12月3100沽 0.0683 0.0678 0.0673 ------ 各 5 张
买平 12月3300购 0.0033 0.0032 0.0031 ------ 各 25 张
买平 12月3400购 0.0020 0.0019 0.0018 ------ 各 25 张
买平 3月2600沽 0.0038 0.0037 0.0036 ------ 各 15 张
买平 3月2700沽 0.0072 0.0071 0.0070 ------ 各 15 张
买平 3月2800沽 0.0153 0.0152 0.0151 ------ 各 5 张
买平 3月2900沽 0.0325 0.0320 0.0315 ------ 各 5 张
买平 3月3000沽 0.0625 0.0620 0.0615 ------ 各 5 张
买平 3月3100沽 0.1083 0.1078 0.1073 ------ 各 5 张
买平 3月3200购 0.0450 0.0449 0.0448 ------ 各 5 张
买平 3月3300购 0.0260 0.0259 0.0258 ------ 各 5 张
买平 3月3400购 0.0160 0.0159 0.0158 ------ 各 5 张
买平 3月3500购 0.0980. 0.0097 0.0096 0.0095 各 5 张
买平 6月3200购 0.0835 5 张
买平 6月3300购 0.0575 0.0570 0.0565 ------ 各 5 张
买平 6月3400购 0.0400 0.0395 0.0390 ------ 各 5 张
买平 6月3500购 0.0275 0.0270 0.0265 ------ 各 5 张
买平 6月3000沽 0.0910 0.0905 0.0900 ------ 各 5 张
买平 6月3100沽 0.1360 0.1355 0.1350 ------ 各 5 张
买平 6月3200沽 0.1990 0.1925 0.1920 ------ 各 5 张
一 组
卖平 12月50期指多单: 3023.4 3024.4 3025.4 ------ 各 1 手
买开 12月50期指多单: 当日12月卖平成交价减 27.6 各 1 手
二 组
卖平 12月50期指多单: 3015.0 3016.0 3017.0 ------ 各 1 手
买开 12月50期指多单: 当日12月卖平成交价减 22.6 各 1 手
三 组
卖平 12月50期指多单: 3003.6 3004.6 3005.6 ------ 各 1 手
买开 12月50期指多单: 当日11月卖平成交价减 17.6 各 1 手
四 组
卖平 3月50期指多单: 3005.0 3006.0 3007.0 ------ 各 1 手
买开 3月50期指多单: 当日12月卖平成交价减 17.6 各 1 手
五 组
卖平 3月50期指多单: 3021.6 3022.6 3023.6 ------ 各 1 手
买开 3月50期指多单: 当日11月卖平成交价减 22.6 各 1 手
六 组
卖开 11月2950购 0.1030 0.1035 0.1040 ------ 各 5 张
买平 11月2950购 当日卖开成交价减 0.0095 各 5 张
七 组
卖开 11月3000购 0.0620 0.0625 0.0630 ------ 各 5 张
买平 11月3000购 当日卖开成交价减 0.0085 各 5 张
八 组
卖开 11月3100购 0.0075 0.0080 0.0085 ------ 各 5 张
买平 11月3100购 当日卖开成交价减 0.0075 各 5 张
九 组
买平 11月3100沽 0.0510 0.0505 0.0500 ------ 各 5 张
卖开 11月3100沽 当日卖开成交价加 0.0055 各 5 张
十 组
买平 11月3200沽 0.1430 0.1425 0.1420 ------ 各 5 张
卖开 11月3200沽 当日卖开成交价加 0.0075 各 5 张
十一组
卖开 12月2900购 0.1700 0.1705 0.1710 ------ 各 5 张
买平 12月2900购 当日卖开成交价减 0.0095 各 5 张
十二组
卖开 12月3000购 0.0790 0.0795 0.0800 ------ 各 5 张
买平 12月3000购 当日卖开成交价减 0.0085 各 5 张
十三组
买平 12月3100购 0.0245 0.0244 0.0243 ------ 各 5 张
卖开 12月3100购 当日卖开成交价加 0.0185 各 5 张
十四组
买平 12月3200购 0.0082 0.0081 0.0080 ------ 各 25 张
卖开 12月3200购 当日卖开成交价加 0.0085 各 25 张
十五组
买平 12月3000沽 0.0260 0.0255 0.0250 ------ 各 5 张
卖开 12月3000沽 当日卖开成交价加 0.0055 各 5 张
十六组
买平 12月3100沽 0.0710 0.0705 0.0700 ------ 各 5 张
卖开 12月3100沽 当日卖开成交价加 0.0055 各 5 张
十七组
买平 12月3200沽 0.1500 0.1495 0.1490 ------ 各 5 张
卖开 12月3200沽 当日卖开成交价加 0.0075 各 5 张
十八组
买平 12月3300沽 0.2420 0.2415 0.2410 ------ 各 5 张
卖开 12月3300沽 当日卖开成交价加 0.0085 各 5 张
十九组
卖开 3月2800购 0.2880 0.2885 0.2890 ------ 各 5 张
买平 3月2800购 当日卖开成交价减 0.0085 各 5 张
二十组
卖开 3月2900购 0.2080 0.2085 0.2090 ------ 各 5 张
买平 3月2900购 当日卖开成交价减 0.0075 各 5 张
二十一组
卖开 3月3000购 0.1450 0.1455 0.1460 ------ 各 5 张
买平 3月3000购 当日卖开成交价减 0.0065 各 5 张
二十二组
买平 3月3100沽 0.1110 0.1105 0.1100 ------ 各 5 张
卖开 3月3100沽 当日卖开成交价加 0.0055 各 5 张
二十三组
买平 3月3200沽 0.1780 0.1775 0.1770 ------ 各 5 张
卖开 3月3200沽 当日卖开成交价加 0.0065 各 5 张
二十四组
买平 3月3300沽 0.2580 0.2575 0.2570 ------ 各 5 张
卖开 3月3300沽 当日卖开成交价加 0.0075 各 5 张
二十五组
卖开 6月3100购 0.1470 0.1480 0.1490 ------ 各 5 张
买平 6月3100购 当日卖开成交价减 0.0065 各 5 张
二十六组
买平 6月3200购 0.0850 0.0840 0.0830 ------ 各 5 张
卖开 6月3200购 当日卖开成交价加 0.0185 各 5 张
二十七组
买平 6月3300购 0.0580 0.0570 0.0560 ------ 各 5 张
卖开 6月3300购 当日卖开成交价加 0.0175 各 5 张
二十八组
买平 6月3300沽 0.2710 0.2705 0.2700 ------ 各 5 张
卖开 6月3300沽 当日卖开成交价加 0.0075 各 5 张
手续费:期指单向按40元/手.期权单向按2元/张.

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