发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
191129模拟期指 期权对冲交易基金


19年8月1日开始建仓,总规模1亿元。
力争做到:日回撤小于1%,周回撤小于2%,月回撤小于3%,总回撤小于5%。年化收益不低于18%
目前已达到全年收益目标,为了收获更大收益将上边所述调整为:日回撤小于3%,周回撤小于5%,月回撤小于6%,总回撤小于7%。年化收益不低于50%
本基金立足中长线,选中远期季月期权期指为主要标的,单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内,单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内,尽可能选流通性相对好的品种,交易严格按盘前计划执行,盘中一般不变更。
已平仓合约 :
9月50股指 平仓盈亏 1904910 元
10月50股指 平仓盈亏 2417600 元
11月50股指 平仓盈亏 3061060 元
8月期权各合约合计 平仓盈亏 503145 元
9月期权各合约合计 平仓盈亏 2173370 元
10月期权各合约合计 平仓盈亏 3283145 元
11月期权各合约合计 平仓盈亏 1083948 元
平仓单累计 全部已平仓盈亏 14427178 元
11月28日持仓 :
12月50股指多单 347 手 浮动盈亏 1552700 元
3月50股指多单 136 手 浮动盈亏 - 2027730 元
12月2900购 权利仓 1585 张 浮动盈亏 - 470130 元
12月2950购 权利仓 965 张 浮动盈亏 - 97091 元
12月3000购 权利仓 820 张 浮动盈亏 441380 元
12月3100购 权利仓 205 张 浮动盈亏 391205 元
12月3200购 权利仓 310 张 浮动盈亏 512295 元
12月3300购 平仓盈亏 291130 元
12月3400购 平仓盈亏 80250 元
12月2700沽 义务仓 30 张 浮动盈亏 64280 元
12月2800沽 义务仓 20 张 浮动盈亏 153395 元
12月2900沽 义务仓 260 张 浮动盈亏 440000 元
12月3000沽 义务仓 1740 张 浮动盈亏 631370 元
12月3100沽 义务仓 2180 张 浮动盈亏 549900 元
12月3200沽 义务仓 1510 张 浮动盈亏 57344 元
12月3300沽 义务仓 565 张 浮动盈亏 - 349190 元
3月2800购 权利仓 990 张 浮动盈亏 - 158750 元
3月2900购 权利仓 420 张 浮动盈亏 - 3210 元
3月3000购 权利仓 125 张 浮动盈亏 206515 元
3月3100购 平仓盈亏 321390 元
3月3200购 权利仓 1245 张 浮动盈亏 224240 元
3月3300购 权利仓 400 张 浮动盈亏 246650 元
3月3400购 权利仓 25 张 浮动盈亏 227080 元
3月3500购 平仓盈亏 8435 元
3月2600沽 义务仓 175 张 浮动盈亏 170235 元
3月2700沽 义务仓 205 张 浮动盈亏 335460 元
3月2800沽 义务仓 535 张 浮动盈亏 513685 元
3月2900沽 义务仓 665 张 浮动盈亏 748875 元
3月3000沽 义务仓 980 张 浮动盈亏 720030 元
3月3100沽 义务仓 895 张 浮动盈亏 486370 元
3月3200沽 义务仓 685 张 浮动盈亏 378055 元
3月3300沽 义务仓 350 张 浮动盈亏 122465 元
6月3100购 权利仓 40 张 浮动盈亏 - 17235 元
6月3200购 平仓盈亏 - 1575 元
6月3300购 平仓盈亏 55700 元
6月3400购 权利仓 40 张 浮动盈亏 22720 元
6月3500购 权利仓 10 张 浮动盈亏 19935 元
6月3000沽 义务仓 300 张 浮动盈亏 - 16250 元
6月3100沽 义务仓 255 张 浮动盈亏 - 13290 元
6月3200沽 义务仓 225 张 浮动盈亏 - 29835 元
6月3300沽 义务仓 150 张 浮动盈亏 - 35450 元
总值 : 121180531元 期指保证金 63611802元 期权保证金 52088738元 资金余额: 5479991元。


11月29日计划
(所有卖平单不足时用卖开单补上,买平单不足时用买开单补上。)

买平 12月2700沽 0.0009 0.0008 0.0007 各 10 张
买平 12月2800沽 0.0018 0.0017 ------ 0.0015 各 5 张
买平 12月2900沽 0.0062 0.0061 0.0060 ------ 各 20 张
买平 3月2600沽 0.0032 0.0031 0.0030 ------ 各 15 张
买平 3月2700沽 0.0062 0.0061 0.0060 ------ 各 15 张
买平 3月2800沽 0.0145 0.0144 0.0143 ------ 各 15 张
买平 3月2900沽 0.0315 0.0310 0.0305 ------ 各 5 张
买平 3月3000沽 0.0635 0.0630 0.0625 ------ 各 5 张
买平 3月3100沽 0.1093 0.1088 0.1083 ------ 各 5 张
卖开 3月2800购 0.2782 0.2787 0.2792 ------ 各 5 张
卖开 3月2900购 0.1972 0.1977 0.1982 ------ 各 5 张
卖开 3月3200购 0.0425 0.0427 0.0429 ------ 各 5 张
卖开 3月3300购 0.0225 0.0227 0.0229 ------ 各 5 张
卖开 3月3400购 0.0135 0.0140 0.0145 ------ 各 5 张
卖开 6月3500购 0.0270 0.0280 各 5 张
买平 6月3000沽 0.0850 0.0845 0.0840 ------ 各 5 张
买平 6月3300沽 0.2680 0.2675 0.2670 ------ 各 5 张
一 组
卖平 12月50期指多单: 2987.4 2988.4 2989.4 ------ 各 1 手
买开 12月50期指多单: 当日12月卖平成交价减 15.6 各 1 手
二 组
卖平 12月50期指多单: 3001.0 3002.0 3003.0 ------ 各 1 手
买开 12月50期指多单: 当日12月卖平成交价减 15.6 各 1 手
三 组
卖平 12月50期指多单: 2977.6 2978.6 2979.6 ------ 各 1 手
买开 12月50期指多单: 当日11月卖平成交价减 12.6 各 1 手
四 组
卖平 3月50期指多单: 3000.0 3001.0 3002.0 ------ 各 1 手
买开 3月50期指多单: 当日12月卖平成交价减 15.6 各 1 手
五 组
卖平 3月50期指多单: 2977.6 2978.6 2979.6 ------ 各 1 手
买开 3月50期指多单: 当日11月卖平成交价减 15.6 各 1 手
六 组
卖开 6月3100购 0.1340 0.1350 0.1360 ------ 各 5 张
买平 6月3100购 当日卖开成交价减 0.0065 各 5 张
七 组
卖开 6月3400购 0.0380 0.0390 0.0400 ------ 各 5 张
买平 6月3400购 当日卖开成交价减 0.0065 各 5 张
八 组
买平 6月3100沽 0.1310 0.1305 0.1300 ------ 各 5 张
卖开 6月3100沽 当日卖开成交价加 0.0075 各 5 张
九 组
买平 6月3200沽 0.1950 0.1945 0.1940 ------ 各 5 张
卖开 6月3200沽 当日卖开成交价加 0.0075 各 5 张
十 组
卖开 12月2900购 0.1580 0.1582 0.1584 ------ 各 5 张
卖开 12月2900购 0.1495 0.1497 0.1499 ------ 各 5 张
买平 12月2900购 当日卖开成交价减 0.0125 各 5 张
十一组
卖开 12月2950购 0.1090 0.1092 0.1094 ------ 各 5 张
卖开 12月2950购 0.1145 0.1147 0.1149 ------ 各 5 张
买平 12月2950购 当日卖开成交价减 0.0115 各 5 张
十二组
卖开 12月3000购 0.0650 0.0652 0.0654 ------ 各 5 张
卖开 12月3000购 0.0575 0.0577 0.0579 ------ 各 5 张
买平 12月3000购 当日卖开成交价减 0.0085 各 5 张
十三组
卖开 12月3100购 0.0230 0.0235 0.0240 ------ 各 5 张
买平 12月3100购 当日卖开成交价减 0.0075 各 5 张
十四组
卖开 12月3200购 0.0071 0.0073 0.0075 ------ 各 5 张
买平 12月3200购 当日卖开成交价减 0.0075 各 5 张
十五组
买平 12月3000沽 0.0230 0.0229 0.0228 ------ 各 5 张
卖开 12月3000沽 当日卖开成交价加 0.0045 各 5 张
十六组
买平 12月3100沽 0.0720 0.0718 0.0716 ------ 各 5 张
买平 12月3100沽 0.0685 0.0684 0.0683 ------ 各 5 张
卖开 12月3100沽 当日卖开成交价加 0.0055 各 5 张
十七组
买平 12月3200沽 0.1520 0.1518 0.1516 ------ 各 5 张
买平 12月3200沽 0.1455 0.1453 0.1451 ------ 各 5 张
卖开 12月3200沽 当日卖开成交价加 0.0075 各 5 张
十八组
买平 12月3300沽 0.2480 0.2478 0.2476 ------ 各 5 张
买平 12月3300沽 0.2405 0.2403 0.2401 ------ 各 5 张
卖开 12月3300沽 当日卖开成交价加 0.0085 各 5 张
十九组
卖开 3月2800购 0.2710 0.2715 0.2720 ------ 各 5 张
买平 3月2800购 当日卖开成交价减 0.0075 各 5 张
二十组
卖开 3月2900购 0.1880 0.1885 0.1890 ------ 各 5 张
买平 3月2900购 当日卖开成交价减 0.0075 各 5 张
二十一组
卖开 3月3000购 0.1180 0.1185 0.1190 ------ 各 5 张
买平 3月3000购 当日卖开成交价减 0.0075 各 5 张
二十二组
买平 3月3100沽 0.1080 0.1075 0.1070 ------ 各 5 张
卖开 3月3100沽 当日卖开成交价加 0.0065 各 5 张
二十三组
买平 3月3200沽 0.1750 0.1745 0.1740 ------ 各 5 张
卖开 3月3200沽 当日卖开成交价加 0.0075 各 5 张
二十四组
买平 3月3300沽 0.2560 0.2555 0.2550 ------ 各 5 张
卖开 3月3300沽 当日卖开成交价加 0.0085 各 5 张

手续费:期指单向按40元/手.期权单向按2元/张.

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