发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
19.12.03模拟期指加期权对冲交易基金


19年12月2日开始建仓,总规模1亿元。
力争做到:日回撤小于2%,周回撤小于4%,月回撤小于6%,总回撤小于8%。年化收益不低于18%
本基金将连续跟踪一年。立足中长线,选中期季月期权期指为主要标的,单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内,单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内,尽可能选流通性相对好的品种,交易严格按盘前计划执行,盘中不变更。
首先做些底仓,一周左右开始构建部分组合持仓。
12月2日持仓 :
3月50股指多单 21 手 浮动盈亏 - 5520 元
3月2700购 权利仓 30 张 浮动盈亏 105 元
3月2850沽 义务仓 20 张 浮动盈亏 530 元
3月2900沽 义务仓 10 张 浮动盈亏 255 元
3月2950沽 义务仓 10 张 浮动盈亏 185 元
6月2800沽 义务仓 50 张 浮动盈亏 495 元
6月2850沽 义务仓 10 张 浮动盈亏 195 元
6月2900沽 义务仓 5 张 浮动盈亏 130 元
总值 : 99996190元 期指保证金 2731995元 期权保证金 383636元 期权权利金 68490元 资金余额: 96812069元。
12月3日计划
买开 1月2700购 0.2015 0.2010 0.2005 ------ 各 5 张
卖开 1月3000购 0.0365 0.0375 0.0380 ------ 各 5 张
卖开 1月2850沽 0.0360 0.0362 0.0364 ------ 各 5 张
卖开 1月2850沽 0.0385 0.0387 0.0389 ------ 各 5 张
卖开 1月2900沽 0.0570 0.0572 0.0574 ------ 各 5 张
卖开 1月2900沽 0.0595 0.0597 0.0599 ------ 各 5 张
卖开 1月2950沽 0.0850 0.0855 0.0860 ------ 各 5 张
卖开 1月2950沽 0.0888 0.0893 0.0898 ------ 各 5 张
卖开 1月2950沽 0.0907 0.0912 0.0917 ------ 各 5 张
买开 3月2700购 0.2255 0.2250 0.2245 ------ 各 5 张
卖开 3月3000购 0.0695 0.0700 0.0705 ------ 各 5 张
卖开 3月3100购 0.0365 0.0370 0.0375 ------ 各 5 张
卖开 3月2850沽 0.0595 0.0600 0.0605 ------ 各 5 张
卖开 3月2850沽 0.0618 0.0623 0.0628 ------ 各 5 张
卖开 3月2850沽 0.0637 0.0642 0.0647 ------ 各 5 张
卖开 3月2900沽 0.0825 0.0830 0.0835 ------ 各 5 张
卖开 3月2900沽 0.0848 0.0853 0.0858 ------ 各 5 张
卖开 3月2950沽 0.1090 0.1095 0.1100 ------ 各 5 张
卖开 3月2950沽 0.1133 0.1138 0.1143 ------ 各 5 张
卖开 6月3100购 0.0735 0.0740 0.0745 ------ 各 5 张
卖开 6月2800沽 0.0660 0.0665 0.0670 ------ 各 5 张
卖开 6月2800沽 0.0688 0.0693 0.0698 ------ 各 5 张
卖开 6月2850沽 0.0850 0.0855 0.0860 ------ 各 5 张
卖开 6月2850沽 0.0888 0.0893 0.0898 ------ 各 5 张
卖开 6月2900沽 0.1103 0.1108 0.1113 ------ 各 5 张
一 组
卖平 3月50期指: 2906.0 2907.0 2908.0 ------ 各 1 手
买开 3月50期指: 当日3月卖平成交价加 18.0 各 1 手
二 组
买开 3月50期指: 2886.6 2885.6 2884.6 ------ 各 1 手
卖平 3月50期指: 当日3月买开成交价加 18.0 各 1 手
三 组
买开 3月50期指: 2883.2 2882.2 2881.2 ------ 各 1 手
卖平 3月50期指: 当日3月买开成交价加 23.0 各 1 手
四 组
买开 3月50期指: 2880.0 2879.0 2878.0 ------ 各 1 手
卖平 3月50期指: 当日3月买开成交价加 28.0 各 1 手

五 组
卖开 6月2900沽 0.1075 0.1080 0.1085 ------ 各 5 张
卖开 6月3000购 0.2060 减 6月2900沽成交价 各 5 张

六 组
卖开 6月3000购 0.1055 0.1060 0.1065 ------ 各 5 张
卖开 6月2900沽 0.2060 减 6月3000购成交价 各 5 张
七 组
卖开 6月2950沽 0.1325 0.1330 0.1335 ------ 各 5 张
卖开 6月2950购 0.2530 减 6月2950沽成交价 各 5 张

八 组
卖开 6月2950购 0.1275 0.1280 0.1285 ------ 各 5 张
卖开 6月2950沽 0.2530 减 6月2950购成交价 各 5 张
手续费:期指单向按40元/手,期权单向按2元/张计。

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