发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
19.12.04模拟期指加期权对冲交易基金


19年12月2日开始建仓,总规模1亿元。
力争做到:日回撤小于2%,周回撤小于4%,月回撤小于6%,总回撤小于8%。年化收益不低于18%
本基金将连续跟踪一年。立足中长线,选中期季月期权期指为主要标的,单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内,单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内,尽可能选流通性相对好的品种,交易严格按盘前计划执行,盘中不变更。
首先做些底仓,一周左右开始构建部分组合持仓。
12月3日持仓 :
3月50股指多单 32 手 浮动盈亏 258920 元
1月2700购 权利仓 120 张 浮动盈亏 24660 元
1月2850沽 义务仓 695 张 浮动盈亏 105250 元
1月2900沽 义务仓 410 张 浮动盈亏 53935 元
1月2950沽 义务仓 275 张 浮动盈亏 46080 元
3月2700购 权利仓 170 张 浮动盈亏 24055 元
3月2850沽 义务仓 160 张 浮动盈亏 15380 元
3月2900沽 义务仓 155 张 浮动盈亏 18290 元
3月2950沽 义务仓 175 张 浮动盈亏 24590 元
6月2950购 义务仓 35 张 浮动盈亏 - 455 元
6月3000购 义务仓 25 张 浮动盈亏 - 175 元
6月2800沽 义务仓 125 张 浮动盈亏 7445 元
6月2850沽 义务仓 90 张 浮动盈亏 9865 元
6月2900沽 义务仓 110 张 浮动盈亏 12215 元
6月2950沽 义务仓 85 张 浮动盈亏 9775 元
总值 : 100609830元 期指保证金 4176288元 期权保证金 9040090 期权权利金 660970元 资金余额: 86732482元。
12月4日计划(所有卖平单不足时用卖开单补上)
买开 1月2700购 0.1965 0.1960 0.1955 ------ 各 5 张
卖开 1月2950购 0.0395 0.0400 0.0405 ------ 各 5 张
卖开 1月2950购 0.0448 0.0453 0.0458 ------ 各 5 张
卖开 1月3000购 0.0235 0.0240 0.0245 ------ 各 5 张
卖开 1月3000购 0.0258 0.0263 0.0268 ------ 各 5 张
卖开 1月3000购 0.0277 0.0282 0.0287 ------ 各 5 张
卖开 1月3100购 0.0102 0.0107 0.0112 ------ 各 5 张
卖开 1月3100购 0.0095 0.0100 0.0105 ------ 各 5 张
卖开 1月3100购 0.0078 0.0083 0.0088 ------ 各 5 张
卖开 1月2850沽 0.0385 0.0387 0.0389 ------ 各 5 张
卖开 1月2850沽 0.0400 0.0402 0.0404 ------ 各 5 张
卖开 1月2900沽 0.0595 0.0597 0.0599 ------ 各 5 张
卖开 1月2900沽 0.0620 0.0622 0.0624 ------ 各 5 张
卖开 1月2950沽 0.0878 0.0883 0.0888 ------ 各 5 张
卖开 1月2950沽 0.0900 0.0905 0.0910 ------ 各 5 张
卖开 1月2950沽 0.0927 0.0932 0.0937 ------ 各 5 张
买开 3月2700购 0.2205 0.2200 0.2195 ------ 各 5 张
卖开 3月3000购 0.0602 0.0607 0.0612 ------ 各 5 张
卖开 3月3100购 0.0295 0.0300 0.0305 ------ 各 5 张
卖开 3月3100购 0.0328 0.0333 0.0338 ------ 各 5 张
卖开 3月3100购 0.0347 0.0352 0.0357 ------ 各 5 张
卖开 3月3200购 0.0175 0.0180 0.0185 ------ 各 5 张
卖开 3月3200购 0.0188 0.0193 0.0198 ------ 各 5 张
卖开 3月2850沽 0.0608 0.0613 0.0618 ------ 各 5 张
卖开 3月2850沽 0.0625 0.0630 0.0635 ------ 各 5 张
卖开 3月2850沽 0.0647 0.0652 0.0657 ------ 各 5 张
卖开 3月2900沽 0.0887 0.0892 0.0897 ------ 各 5 张
卖开 3月2950沽 0.1157 0.1162 0.1167 ------ 各 5 张
卖开 6月3100购 0.0635 0.0640 0.0645 ------ 各 5 张
卖开 6月3100购 0.0658 0.0663 0.0668 ------ 各 5 张
卖开 6月3100购 0.0677 0.0682 0.0687 ------ 各 5 张
卖开 6月3200购 0.0405 0.0410 0.0415 ------ 各 5 张
卖开 6月3200购 0.0428 0.0433 0.0438 ------ 各 5 张
卖开 6月2800沽 0.0660 0.0665 0.0670 ------ 各 5 张
卖开 6月2800沽 0.0688 0.0693 0.0698 ------ 各 5 张
卖开 6月2800沽 0.0702 0.0707 0.0712 ------ 各 5 张
卖开 6月2850沽 0.0860 0.0865 0.0870 ------ 各 5 张
卖开 6月2850沽 0.0888 0.0893 0.0898 ------ 各 5 张
一 组
卖平 3月50期指: 2907.0 2908.0 2909.0 ------ 各 1 手
买开 3月50期指: 当日3月卖平成交价加 10.0 各 1 手
二 组
卖平 3月50期指: 2919.6 2920.6 2921.6 ------ 各 1 手
买开 3月50期指: 当日3月卖平成交价加 15.0 各 1 手
三 组
买开 3月50期指: 2882.6 2881.6 2880.6 ------ 各 1 手
买开 3月50期指: 2877.2 2876.2 2875.2 ------ 各 1 手
卖平 3月50期指: 当日3月买开成交价加 20.0 各 1 手
四 组
买开 3月50期指: 2885.0 2884.0 2883.0 ------ 各 1 手
买开 3月50期指: 2880.8 2879.8 2878.8 ------ 各 1 手
卖平 3月50期指: 当日3月买开成交价加 15.0 各 1 手

五 组
卖开 3月2900沽 0.0835 0.0840 0.0845 ------ 各 5 张
卖开 3月2900沽 0.0858 0.0863 0.0868 ------ 各 5 张
卖开 3月3000购 0.1350 减 3月2900沽成交价 各 5 张

六 组
卖开 3月3000购 0.0545 0.0550 0.0555 ------ 各 5 张
卖开 3月3000购 0.0578 0.0583 0.0588 ------ 各 5 张
卖开 3月2900沽 0.1350 减 3月3000购成交价 各 5 张
七 组
卖开 3月2950沽 0.1095 0.1100 0.1105 ------ 各 5 张
卖开 3月2950沽 0.1123 0.1128 0.1133 ------ 各 5 张
卖开 3月2950购 0.1800 减 3月2950沽成交价 各 5 张

八 组
卖开 3月2950购 0.0735 0.0740 0.0745 ------ 各 5 张
卖开 3月2950购 0.0778 0.0783 0.0788 ------ 各 5 张
卖开 3月2950沽 0.1800 减 3月2950购成交价 各 5 张
九 组
卖开 6月2900沽 0.1085 0.1090 0.1095 ------ 各 5 张
卖开 6月2900沽 0.1103 0.1108 0.1113 ------ 各 5 张
卖开 6月3000购 0.2020 减 6月2900沽成交价 各 5 张

十 组
卖开 6月3000购 0.0955 0.0960 0.0965 ------ 各 5 张
卖开 6月3000购 0.0988 0.0993 0.0998 ------ 各 5 张
卖开 6月2900沽 0.2020 减 6月3000购成交价 各 5 张
十 一 组
卖开 6月2950沽 0.1345 0.1350 0.1355 ------ 各 5 张
卖开 6月2950沽 0.1368 0.1373 0.1378 ------ 各 5 张
卖开 6月2950购 0.2480 减 6月2950沽成交价 各 5 张

十 二 组
卖开 6月2950购 0.1165 0.1170 0.1175 ------ 各 5 张
卖开 6月2950购 0.1188 0.1193 0.1198 ------ 各 5 张
卖开 6月2950沽 0.2480 减 6月2950购成交价 各 5 张
手续费:期指单向按40元/手,期权单向按2元/张计。

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