19年12月2日开始建仓，总规模1亿元。
力争做到：日回撤小于2%，周回撤小于4%，月回撤小于6%，总回撤小于8%。年化收益不低于18%
本基金将连续跟踪一年，追求绝对收益的稳定增长，不随股指的大幅波动而波动。立足中长线，选中期季月期权期指为主要标的，单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内，单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内，尽可能选流通性相对好的品种，交易严格按盘前计划执行，盘中不变更。
构建部分组合持仓。
下周三前清仓1月实值持仓，增加2.3.6月持仓。
1月17日持仓 ：
3月50股指多单 6 手 浮动盈亏 3527000 元
6月50股指多单 35 手 浮动盈亏 3268690 元
50ETF
1月2700购 权利仓 325 张 浮动盈亏 771650 元
1月2800购 权利仓 75 张 浮动盈亏 540465 元
1月2950购 平仓盈亏 85630 元
1月3000购 义务仓 195 张 浮动盈亏 49520 元
1月3100购 义务仓 490 张 浮动盈亏 167320 元
1月3200购 义务仓 395 张 浮动盈亏 55170 元
1月2800沽 义务仓 30 张 浮动盈亏 2370 元
1月2850沽 义务仓 705 张 浮动盈亏 307570 元
1月2900沽 义务仓 665 张 浮动盈亏 305725 元
1月2950沽 义务仓 705 张 浮动盈亏 371865 元
1月3000沽 义务仓 345 张 浮动盈亏 166920 元
1月3100沽 义务仓 355 张 浮动盈亏 604265 元
1月3300沽 权利仓 20 张 浮动盈亏 186530 元
1月3400沽 权利仓 120 张 浮动盈亏 120735 元
2月2800购 权利仓 745 张 浮动盈亏 - 49185 元
2月2850购 权利仓 415 张 浮动盈亏 - 88040 元
2月3000购 义务仓 0 张 浮动盈亏 14850 元
2月3100购 义务仓 155 张 浮动盈亏 34345 元
2月3200购 义务仓 220 张 浮动盈亏 74715 元
2月3300购 义务仓 255 张 浮动盈亏 39580 元
2月2950沽 义务仓 20 张 浮动盈亏 1010 元
2月3000沽 义务仓 235 张 浮动盈亏 28115 元
2月3100沽 义务仓 330 张 浮动盈亏 26430 元
2月3500沽 权利仓 285 张 浮动盈亏 144275 元
3月2700购 权利仓 745 张 浮动盈亏 816130 元
3月2800购 权利仓 345 张 浮动盈亏 452100 元
3月2950购 义务仓 430 张 浮动盈亏 - 64025 元
3月3000购 义务仓 560 张 浮动盈亏 49130 元
3月3100购 义务仓 975 张 浮动盈亏 180660 元
3月3200购 义务仓 750 张 浮动盈亏 140510 元
3月3300购 义务仓 1025 张 浮动盈亏 186930 元
3月2800沽 义务仓 70 张 浮动盈亏 10625 元
3月2850沽 义务仓 620 张 浮动盈亏 149495 元
3月2900沽 义务仓 880 张 浮动盈亏 267715 元
3月2950沽 义务仓 1225 张 浮动盈亏 414030 元
3月3000沽 义务仓 1305 张 浮动盈亏 285845 元
3月3100沽 义务仓 745 张 浮动盈亏 261825 元
3月3200沽 权利仓 20 张 浮动盈亏 91970 元
3月3400沽 权利仓 425 张 浮动盈亏 131730 元
3月3500沽 权利仓 150 张 浮动盈亏 275260 元
6月2700购 权利仓 420 张 浮动盈亏 310075 元
6月2800购 权利仓 90 张 浮动盈亏 512190 元
6月2950购 义务仓 425 张 浮动盈亏 25475 元
6月3000购 义务仓 590 张 浮动盈亏 - 25785 元
6月3100购 义务仓 1415 张 浮动盈亏 - 57330 元
6月3200购 义务仓 1110 张 浮动盈亏 - 11365 元
6月3300购 义务仓 855 张 浮动盈亏 53485 元
6月3400购 义务仓 330 张 浮动盈亏 49715 元
6月3500购 义务仓 10 张 浮动盈亏 2630 元
6月2800沽 义务仓 380 张 浮动盈亏 100145 元
6月2850沽 义务仓 465 张 浮动盈亏 105750 元
6月2900沽 义务仓 895 张 浮动盈亏 182560 元
6月2950沽 义务仓 1345 张 浮动盈亏 259175 元
6月3000沽 义务仓 1345 张 浮动盈亏 180795 元
6月3100沽 义务仓 680 张 浮动盈亏 177180 元
6月3200沽 义务仓 145 张 浮动盈亏 80035 元
6月3400沽 权利仓 360 张 浮动盈亏 73015 元
6月3500沽 权利仓 415 张 浮动盈亏 280745 元
300ETF
3月4300购 义务仓 0 张 浮动盈亏 13200 元
3月4400购 义务仓 0 张 浮动盈亏 6700 元
3月4500购 义务仓 0 张 浮动盈亏 3180 元
3月3900沽 义务仓 10 张 浮动盈亏 745 元
3月4000沽 义务仓 10 张 浮动盈亏 1145 元
3月4100沽 义务仓 5 张 浮动盈亏 1115 元
构建组合持仓:
认购牛市价差： 1月2700购权利仓 195张 1月3000购义务仓 195张
跨式空头： 1月3100购义务仓 355张 1月3100沽义务仓 355张
宽跨式空头： 1月3200购义务仓 345张 1月3000沽义务仓 345张
认沽熊市价差： 1月3400沽权利仓 315张 1月2950沽义务仓 315张
认购牛市价差： 2月2800购权利仓 155张 2月3100购义务仓 155张
认购牛市价差： 2月2800购权利仓 220张 2月3200购义务仓 220张
认购牛市价差： 2月2850购权利仓 255张 2月3300购义务仓 255张
认沽熊市价差： 2月3500沽权利仓 285张 2月3100沽义务仓 285张
认购牛市价差： 3月2700购权利仓 560张 3月3000购义务仓 560张
认购牛市价差： 3月2800购权利仓 345张 3月2950购义务仓 345张
跨式空头： 3月3100购义务仓 745张 3月3100沽义务仓 745张
宽跨式空头： 3月3200购义务仓 750张 3月3000沽义务仓 750张
宽跨式空头： 3月3300购义务仓 1025张 3月2950沽义务仓 1025张
认沽熊市价差： 3月3400沽权利仓 425张 3月2900沽义务仓 425张
认沽熊市价差： 3月3500沽权利仓 150张 3月2900沽义务仓 150张
认购牛市价差： 6月2700购权利仓 420张 6月2950购义务仓 420张
认购牛市价差： 6月2800购权利仓 90张 6月3000购义务仓 90张
跨式空头： 6月3000购义务仓 590张 6月3000沽义务仓 590张
跨式空头： 6月3100购义务仓 680张 6月3100沽义务仓 680张
宽跨式空头： 6月3100购义务仓 735张 6月2950沽义务仓 735张
宽跨式空头： 6月3200购义务仓 895张 6月2900沽义务仓 895张
宽跨式空头： 6月3300购义务仓 465张 6月2850沽义务仓 465张
认沽熊市价差：6月3400沽权利仓 145张 6月3200沽义务仓 145张
总值 : 116732025 元 期指保证金： 5651415 元 期权保证金： 51198936 元 期权权利金 16466175 元 资金余额: 43415499 元.

1月20日计划
（所有卖平单不足时用卖开单补上，买平单不足时用买开单补上）
买开 2月2800购 0.2605 0.2600 0.2595 ------ 各 5 张
买开 2月2850购 0.2115 0.2110 0.2105 ------ 各 5 张
买开 3月2700购 0.3655 0.3650 0.3645 ------ 各 5 张
买开 3月2800购 0.2735 0.2730 0.2725 ------ 各 5 张
买开 6月2700购 0.4065 0.4060 0.4055 ------ 各 5 张
买开 6月2800购 0.3235 0.3230 0.3225 ------ 各 5 张
卖开 1月3400沽 0.3655 0.3660 0.3665 ------ 各 5 张
卖开 2月3500沽 0.4525 0.4530 0.4535 ------ 各 5 张
卖开 3月3400沽 0.3525 0.3530 0.3535 ------ 各 5 张
卖开 3月3500沽 0.4495 0.4500 0.4505 ------ 各 5 张
卖开 6月3400沽 0.3515 0.3520 0.3525 ------ 各 5 张
卖开 6月3500沽 0.4445 0.4450 0.4455 ------ 各 5 张
买平 1月3100沽 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 25 张
卖开 3月3000沽 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 15 张
卖开 6月3000沽 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 10 张
卖开 1月2700购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 25 张
买开 3月2700购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 10 张
买开 3月2800购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 10 张
买开 6月2700购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 5 张
卖开 1月2800购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 15 张
买开 2月2800购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 5 张
买开 2月2850购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 10 张
买平 1月3000购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 15 张
卖开 3月3100购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 5 张
卖开 6月3200购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 5 张
卖开 6月3300购 10:00 10:30 ------ 14:30 收盘价 各 5 张
一 组
卖平 3月50期指: 3093.0 3094.0 3095.0 ------ 各 1 手
买开 3月50期指: 当日3月卖开成交价减 8.0 各 1 手
二 组
买开 3月50期指: 3065.2 3064.2 3063.2 ------ 各 1 手
卖平 3月50期指: 当日3月卖开成交价减 15.6 各 1 手
三 组
买开 6月50期指: 3062.2 3061.2 3060.2 ------ 各 1 手
卖平 6月50期指: 当日6月卖平成交价减 12.6 各 1 手
四 组
卖平 6月50期指: 3088.6 3089.6 3090.6 ------ 各 1 手
卖平 6月50期指: 3095.0 3096.0 3097.0 ------ 各 1 手
买开 6月50期指: 当日6月卖平成交价减 9.6 各 1 手
五 组
卖开 2月2800购 0.2845 0.2850 0.2855 ------ 各 5 张
卖开 2月2800购 0.2878 0.2883 0.2888 ------ 各 5 张
买开 2月2800购 当日卖开成交价减 0.0150 各 5 张
六 组
卖开 2月2850购 0.2375 0.2380 0.2385 ------ 各 5 张
卖开 2月2850购 0.2398 0.2403 0.2408 ------ 各 5 张
买平 2月2850购 当日卖开成交价减 0.0150 各 5 张
七 组
卖开 2月3100购 0.0535 0.0540 0.0545 ------ 各 5 张
卖开 2月3100购 0.0548 0.0553 0.0558 ------ 各 5 张
买平 2月3100购 当日卖开成交价减 0.0050 各 5 张
八 组
卖开 2月3200购 0.0225 0.0230 0.0235 ------ 各 5 张
卖开 2月3200购 0.0238 0.0243 0.0248 ------ 各 5 张
买平 2月3200购 当日卖开成交价减 0.0040 各 5 张
九 组
买开 2月3500沽 0.4025 0.4020 0.4015 ------ 各 5 张
卖开 2月3500沽 当日买开成交价加 0.0120 各 5 张
十 组
卖开 3月3100购 0.0865 0.0870 0.0875 ------ 各 5 张
买平 3月3100购 当日卖开成交价减 0.0060 各 5 张
十 一 组
卖开 3月3200购 0.0475 0.0480 0.0485 ------ 各 5 张
买平 3月3200购 当日卖开成交价减 0.0050 各 5 张
十 二 组
卖开 3月3300购 0.0265 0.0270 0.0275 ------ 各 5 张
卖开 3月3300购 0.0288 0.0293 0.0298 ------ 各 5 张
买平 3月3300购 当日卖开成交价减 0.0040 各 5 张
十 三 组
卖开 3月3400购 0.0165 0.0170 0.0175 ------ 各 5 张
卖开 3月3400购 0.0168 0.0173 0.0178 ------ 各 5 张
买平 3月3400购 当日卖开成交价减 0.0035 各 5 张
十 四 组
卖开 3月3500购 0.0115 0.0120 0.0125 ------ 各 5 张
卖开 3月3500购 0.0118 0.0123 0.0128 ------ 各 5 张
买平 3月3500购 当日卖开成交价减 0.0030 各 5 张
十 五 组
买平 3月2900沽 0.0155 0.0154 0.0153 ------ 各 5 张
卖开 3月2900沽 当日买平成交价加 0.0020 各 5 张
十 六 组
买平 3月2950沽 0.0265 0.0260 0.0255 ------ 各 5 张
买平 3月2950沽 0.0263 0.0258 0.0253 ------ 各 5 张
卖开 3月2950沽 当日买平成交价加 0.0030 各 5 张
十 七 组
买平 3月3000沽 0.0405 0.0400 0.0395 ------ 各 5 张
买平 3月3000沽 0.0393 0.0388 0.0383 ------ 各 5 张
卖开 3月3000沽 当日买平成交价加 0.0040 各 5 张
十 八 组
买平 3月3100沽 0.0835 0.0830 0.0825 ------ 各 5 张
卖开 3月3100沽 当日买平成交价加 0.0050 各 5 张
十 九 组
买开 3月3200沽 0.1475 0.1470 0.1465 ------ 各 5 张
卖开 3月3200沽 当日买开成交价加 0.0060 各 5 张
二 十 组
买开 3月3400沽 0.3135 0.3130 0.3125 ------ 各 5 张
卖开 3月3400沽 当日买开成交价加 0.0100 各 5 张
二 十 一 组
买开 3月3500沽 0.4085 0.4080 0.4075 ------ 各 5 张
卖开 3月3500沽 当日买开成交价加 0.0100 各 5 张
二 十 二 组
卖开 6月3100购 0.1515 0.1520 0.1525 ------ 各 5 张
买平 6月3100购 当日卖开成交价减 0.0060 各 5 张
二 十 三 组
卖开 6月3200购 0.1085 0.1090 0.1095 ------ 各 5 张
买平 6月3200购 当日卖开成交价减 0.0050 各 5 张
二 十 四 组
卖开 6月3300购 0.0765 0.0770 0.0785 ------ 各 5 张
买平 6月3300购 当日卖开成交价减 0.0040 各 5 张
二 十 五 组
卖开 6月3400购 0.0545 0.0550 0.0555 ------ 各 5 张
卖开 6月3400购 0.0558 0.0563 0.0568 ------ 各 5 张
买平 6月3400购 当日卖开成交价减 0.0035 各 5 张
二 十 六 组
卖开 6月3500购 0.0395 0.0400 0.0405 ------ 各 5 张
卖开 6月3500购 0.0398 0.0403 0.0408 ------ 各 5 张
买平 6月3500购 当日卖开成交价减 0.0030 各 5 张
二 十 七 组
买开 6月2900沽 0.0425 0.0420 0.0415 ------ 各 5 张
买开 6月2900沽 0.0413 0.0408 0.0403 ------ 各 5 张
卖开 6月2900沽 当日买开成交价加 0.0030 各 5 张
二 十 八 组
买开 6月2950沽 0.0575 0.0570 0.0565 ------ 各 5 张
买开 6月2950沽 0.0563 0.0558 0.0553 ------ 各 5 张
卖开 6月2950沽 当日买开成交价加 0.0040 各 5 张
二 十 九 组
买开 6月3000沽 0.0735 0.0730 0.0725 ------ 各 5 张
买开 6月3000沽 0.0723 0.0718 0.0713 ------ 各 5 张
卖开 6月3000沽 当日买开成交价加 0.0050 各 5 张
三 十 组
买开 6月3200沽 0.1695 0.1690 0.1685 ------ 各 5 张
卖开 6月3200沽 当日买开成交价加 0.0060 各 5 张
三 十 一 组
买开 6月3400沽 0.3135 0.3130 0.3125 ------ 各 5 张
卖开 6月3400沽 当日买开成交价加 0.0080 各 5 张
三 十 二 组
买开 6月3500沽 0.3965 0.3960 0.3955 ------ 各 5 张
卖开 6月3500沽 当日买开成交价加 0.0090 各 5 张

沪深300ETF（510300）期权
一 组
卖开 3月4300购 0.0965 0.0970 0.0975 ------ 各 5 张
买平 3月4300购 当日卖开成交价减 0.0050 各 5 张
二 组
卖开 3月4400购 0.0655 0.0660 0.0665 ------ 各 5 张
买平 3月4400购 当日卖开成交价减 0.0040 各 5 张
三 组
卖开 3月4500购 0.0435 0.0440 0.0445 ------ 各 5 张
买平 3月4500购 当日卖开成交价减 0.0030 各 5 张
四 组
卖开 3月3900沽 0.0235 0.0240 0.0245 ------ 各 5 张
买平 3月3900沽 当日卖开成交价减 0.0070 各 5 张
五 组
卖开 3月4000沽 0.0445 0.0450 0.0455 ------ 各 5 张
买平 3月4000沽 当日卖开成交价减 0.0080 各 5 张
六 组
卖开 3月4100沽 0.0795 0.0800 0.0805 ------ 各 5 张
买平 3月4100沽 当日卖开成交价减 0.0090 各 5 张
手续费：期指单向按40元/手，期权单向按2元/张计。