套利日报2011年7月26日
今日操作要点:
建议可以正式开仓大豆1205-1201跨期趋势性套利组合,目前该套利组合价差为193,且A1201向A1205主力合约转换已经结束,未来该组合价差会逐步缩小,所以我们判断买入A1201-同时卖出A1205,持仓比例1:1。目标价差80-100.暂不考虑止损。时间周期9月初,预期收益率10% 。
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