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5月合约IF1005午盘收报2735点,跌32.2点或1.16%,持仓减517手。主力6月合约IF1006午盘收报2763.2点,跌34.8点或1.24%,持仓增1957手。9月合约 IF1009午盘收报2808.2点,跌20.6点或0.73%,持仓减134手。12月合约IF1012午盘收报2846.6点,跌22.6点或0.79%,持仓增259手。
股指期货各期合约也继续扩大跌幅,不过跌势均不及现货指数。6月主力合约领跌,收低1.24%,升水维持在37点左右。明日即将交割的5月合约则再度升水近9点。期现差价再度拉大,显示投资者对后市看法出现一定分歧。
从价格、成交量、持仓量三者的关系来看,目前该合约的买方正在认赔平仓,预计仍有下跌空间。但该合约将于明日交割,到期日效应使其指导意义大大减小。今日股指期货市场的成交量超过了30万手,比前一交易日略有降低。随着到期日的临近,6月合约成交量逐步增大,换仓的资金能否在明日5月合约20%涨跌幅上大掀波澜值得关注,深成指今日的坚挺并未得到大盘权重股占比较大的沪指支持,股指下行的风险继续加大,谨慎为主。
消息面上,央行计划于今日招标发行1200亿元3年期央票和60亿元3个月期央票。其中,3个月期央票参考收益率为1.4492%,上升4个基点,结束此前连续十五周持平的局面;3年期央票发行利率为2.70%,较上一期下跌2个基点。
今天大盘呈现冲高回落走势,沪深300现货指数低开高走,剑指2800点,但受到空方强大阻挡,两次上攻均告失败,之后大盘便一路震荡下行,多方信心受到严重打击。
主力IF1006合约小幅高开,最高上攻至10日均线处但遇阻回调。收盘时已跌破10日、5日两条均线。持仓量继续增加而价格下跌说明空方仍在持续增仓。尾盘小幅拉升恐是部分空头获利平仓所致,仍有下探前期低点的可能。
权重股多数下跌,100余只上涨178只下跌,市场展现出明显的弱势。股指期货方面,四份合约总体都呈现出冲高回落走势,近月合约下跌幅度大于远月合约,呈现近弱远强走势,主力1006合约收报2763.2,成交29万余手,比前一交易日略有降低,持仓达1.4万手,对于明天的操作,关键看沪深300现货指数是否有效下破2680点平台,若下破则沽空。另外需要投资者特别注意的是明日,IF1005合约将迎来到期日,请持有五月合约的投资者注意到期日风险。IF1006与IF1005价差仍高于无套利区间上界,投资者可注意跨期套利机会。(中期在线 王燕)