发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
通过净空持仓捕捉期指拐点 定海神针将出

?? 自期指上市以来,主力持仓信息受到了市场的强烈关注。部分机构通过跟踪重点席位的持仓变化、分析持仓与期指相关性等多种角度,证实了持仓分析结论具有一定的“历史重复性”。


  笔者发现,利用主力净空持仓量捕捉行情拐点,在准确性和及时性方面也具有出色的表现。


  基于主力净空持仓为常态的特点,笔者选择将主力席位净空持仓量作为分析对象。笔者发现,前5位主力席位净空持仓量(以下简称前5净空持仓量)首次突破10000手和7000手左右是判断行情拐点的重要分水岭。为统一口径,笔者将10000手左右定义为9000手之上,7000手左右定义为8000手之下。据此标准,期指上市的一年多时间中,前5净空持仓量首次突破9000手和回落至8000手之下共集中出现4个区间,并对应4个明显的阶段性“单边市”。


  注: IF指数采取收盘价。期指合约移仓换月期间,主力净空持仓量采取当月和次月合约之和作为计算依据。峰值1、2分别对应区间首日、末日附近的期指阶段性高低点。时间偏差指信号出现时间同峰值出现的时间间隔,正值表示提前,负值表示推迟。时间偏差1、2分别对应峰值1、2。区间涨跌幅按区间首日、末日收盘价计算。


  从表中我们可以得到以下几点重要信息:


  第一,前5净空持仓量向上突破9000手是行情拐点到来的重要信号。从历史情况看,其准确率达到了100%,及时性也非常出色。4个区间中,时间偏差最迟为推迟2天,最早提前2天。因此,可将此作为行情拐点出现的准确信号。


  第二,前5净空持仓量突破9000手之后,净空持仓量往往维持在9000手之上或围绕9000手波动一段时间,这表明目前趋势性行情尚未结束。


  第三,前5净空持仓量从9000手之上回落至8000手之下,是当前趋势性行情结束的信号。从4个区间来看,A、C、D区间捕捉趋势性区间较完整,而B区间在满足该条件后期指继续走高,区间完整性稍显欠缺。时间偏差来看,平均推迟1至2天,及时性同样出色。


  第四,前5净空持仓量飙升或回落幅度越大,行情拐点信号越可靠,行情转变的幅度也越激烈。从飙升幅度看,A、B、D明显大于C区间,对应的期指转变幅度也明显大于C区间。从回落幅度看,A、D区间明显大于B、C区间,对应的行情激烈程度也明显大于后者。


  第五,该方法主要捕捉中期趋势,采取趋势性操作方法,收益较为可观。?? 自期指上市以来,主力持仓信息受到了市场的强烈关注。部分机构通过跟踪重点席位的持仓变化、分析持仓与期指相关性等多种角度,证实了持仓分析结论具有一定的“历史重复性”。


  笔者发现,利用主力净空持仓量捕捉行情拐点,在准确性和及时性方面也具有出色的表现。


  基于主力净空持仓为常态的特点,笔者选择将主力席位净空持仓量作为分析对象。笔者发现,前5位主力席位净空持仓量(以下简称前5净空持仓量)首次突破10000手和7000手左右是判断行情拐点的重要分水岭。为统一口径,笔者将10000手左右定义为9000手之上,7000手左右定义为8000手之下。据此标准,期指上市的一年多时间中,前5净空持仓量首次突破9000手和回落至8000手之下共集中出现4个区间,并对应4个明显的阶段性“单边市”。


  注: IF指数采取收盘价。期指合约移仓换月期间,主力净空持仓量采取当月和次月合约之和作为计算依据。峰值1、2分别对应区间首日、末日附近的期指阶段性高低点。时间偏差指信号出现时间同峰值出现的时间间隔,正值表示提前,负值表示推迟。时间偏差1、2分别对应峰值1、2。区间涨跌幅按区间首日、末日收盘价计算。


  从表中我们可以得到以下几点重要信息:


  第一,前5净空持仓量向上突破9000手是行情拐点到来的重要信号。从历史情况看,其准确率达到了100%,及时性也非常出色。4个区间中,时间偏差最迟为推迟2天,最早提前2天。因此,可将此作为行情拐点出现的准确信号。


  第二,前5净空持仓量突破9000手之后,净空持仓量往往维持在9000手之上或围绕9000手波动一段时间,这表明目前趋势性行情尚未结束。


  第三,前5净空持仓量从9000手之上回落至8000手之下,是当前趋势性行情结束的信号。从4个区间来看,A、C、D区间捕捉趋势性区间较完整,而B区间在满足该条件后期指继续走高,区间完整性稍显欠缺。时间偏差来看,平均推迟1至2天,及时性同样出色。


  第四,前5净空持仓量飙升或回落幅度越大,行情拐点信号越可靠,行情转变的幅度也越激烈。从飙升幅度看,A、B、D明显大于C区间,对应的期指转变幅度也明显大于C区间。从回落幅度看,A、D区间明显大于B、C区间,对应的行情激烈程度也明显大于后者。


  第五,该方法主要捕捉中期趋势,采取趋势性操作方法,收益较为可观。?? 自期指上市以来,主力持仓信息受到了市场的强烈关注。部分机构通过跟踪重点席位的持仓变化、分析持仓与期指相关性等多种角度,证实了持仓分析结论具有一定的“历史重复性”。


  笔者发现,利用主力净空持仓量捕捉行情拐点,在准确性和及时性方面也具有出色的表现。


  基于主力净空持仓为常态的特点,笔者选择将主力席位净空持仓量作为分析对象。笔者发现,前5位主力席位净空持仓量(以下简称前5净空持仓量)首次突破10000手和7000手左右是判断行情拐点的重要分水岭。为统一口径,笔者将10000手左右定义为9000手之上,7000手左右定义为8000手之下。据此标准,期指上市的一年多时间中,前5净空持仓量首次突破9000手和回落至8000手之下共集中出现4个区间,并对应4个明显的阶段性“单边市”。


  注: IF指数采取收盘价。期指合约移仓换月期间,主力净空持仓量采取当月和次月合约之和作为计算依据。峰值1、2分别对应区间首日、末日附近的期指阶段性高低点。时间偏差指信号出现时间同峰值出现的时间间隔,正值表示提前,负值表示推迟。时间偏差1、2分别对应峰值1、2。区间涨跌幅按区间首日、末日收盘价计算。


  ? 自期指上市以来,主力持仓信息受到了市场的强烈关注。部分机构通过跟踪重点席位的持仓变化、分析持仓与期指相关性等多种角度,证实了持仓分析结论具有一定的“历史重复性”。


  笔者发现,利用主力净空持仓量捕捉行情拐点,在准确性和及时性方面也具有出色的表现。


  基于主力净空持仓为常态的特点,笔者选择将主力席位净空持仓量作为分析对象。笔者发现,前5位主力席位净空持仓量(以下简称前5净空持仓量)首次突破10000手和7000手左右是判断行情拐点的重要分水岭。为统一口径,笔者将10000手左右定义为9000手之上,7000手左右定义为8000手之下。据此标准,期指上市的一年多时间中,前5净空持仓量首次突破9000手和回落至8000手之下共集中出现4个区间,并对应4个明显的阶段性“单边市”。


  注: IF指数采取收盘价。期指合约移仓换月期间,主力净空持仓量采取当月和次月合约之和作为计算依据。峰值1、2分别对应区间首日、末日附近的期指阶段性高低点。时间偏差指信号出现时间同峰值出现的时间间隔,正值表示提前,负值表示推迟。时间偏差1、2分别对应峰值1、2。区间涨跌幅按区间首日、末日收盘价计算。


  从表中我们可以得到以下几点重要信息:


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  第二,前5净空持仓量突破9000手之后,净空持仓量往往维持在9000手之上或围绕9000手波动一段时间,这表明目前趋势性行情尚未结束。


  第三,前5净空持仓量从9000手之上回落至8000手之下,是当前趋势性行情结束的信号。从4个区间来看,A、C、D区间捕捉趋势性区间较完整,而B区间在满足该条件后期指继续走高,区间完整性稍显欠缺。时间偏差来看,平均推迟1至2天,及时性同样出色。


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  第五,该方法主要捕捉中期趋势,采取趋势性操作方法,收益较为可观。


从表中我们可以得到以下几点重要信息:


  第一,前5净空持仓量向上突破9000手是行情拐点到来的重要信号。从历史情况看,其准确率达到了100%,及时性也非常出色。4个区间中,时间偏差最迟为推迟2天,最早提前2天。因此,可将此作为行情拐点出现的准确信号。


  第二,前5净空持仓量突破9000手之后,净空持仓量往往维持在9000手之上或围绕9000手波动一段时间,这表明目前趋势性行情尚未结束。


  第三,前5净空持仓量从9000手之上回落至8000手之下,是当前趋势性行情结束的信号。从4个区间来看,A、C、D区间捕捉趋势性区间较完整,而B区间在满足该条件后期指继续走高,区间完整性稍显欠缺。时间偏差来看,平均推迟1至2天,及时性同样出色。


  第四,前5净空持仓量飙升或回落幅度越大,行情拐点信号越可靠,行情转变的幅度也越激烈。从飙升幅度看,A、B、D明显大于C区间,对应的期指转变幅度也明显大于C区间。从回落幅度看,A、D区间明显大于B、C区间,对应的行情激烈程度也明显大于后者。


  第五,该方法主要捕捉中期趋势,采取趋势性操作方法,收益较为可观。

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