9月3日开始,总资金1000万,期指最大开仓50张,其他资金用于期权义务仓对冲期指,少量参与权利仓.

11月21日持仓:

10月全部 平仓盈亏 838381元

11月2250购权利仓 464 张 权利金 1156288 浮动盈亏 55255元

11月2350购权利仓 554 张 权利金 852606 浮动盈亏 - 24949元

11月2800 购义务仓 17 张 保证金 29828 浮动盈亏 3842元

11月2850 购 平仓盈亏 1912元

12月50期指多单:20 手 保证金 2206260 浮动盈亏 212805元

12月2250沽义务仓 76 张 保证金 127452 浮动盈亏 19372元

12月2300沽义务仓 101 张 保证金 180689 浮动盈亏 41582元

12月2300 购权利仓 87 张 权利金 193836 浮动盈亏 - 7451元

12月2350 购权利仓 535 张 权利金 978515 浮动盈亏 - 171102元

12月2650 购权利仓 32 张 权利金 10880 浮动盈亏 1987元

12月2700 购权利仓 33 张 权利金 7755 浮动盈亏 7976元

12月2750 购权利仓 22 张 权利金 3344 浮动盈亏 13901元

12月2800 购权利仓 6 张 权利金 582 浮动盈亏 24175元

12月2850 购权利仓 11 张 权利金 704 浮动盈亏 10655元

12月2900 购权利仓 3 张 权利金 111 浮动盈亏 4793元

3月50期指多单:24 手 保证金 2670624 浮动盈亏 225943元

3月2200沽义务仓 110 张 保证金 209110 浮动盈亏 48275元

3月2250沽义务仓 60 张 保证金 122760 浮动盈亏 28980元

3月2300沽义务仓 261 张 保证金 576810 浮动盈亏 133572元

3月2350沽义务仓 122 张 保证金 293288 浮动盈亏 77735元

3月2700购权利仓 38 张 权利金 33592 浮动盈亏 12933元
3月2750购权利仓 21 权利金 15498 浮动盈亏 5884元

3月2800购权利仓 8 权利金 4920 浮动盈亏 11952元

3月2850购 平仓盈亏 16386元

3月50期指多单:3 手 保证金 333369 浮动盈亏 - 17721元

总值: 11577073元 保证金 10003651 资金余额: 1573422元

11月22日交易计划:

卖平12月50期指: 2529.8 2544.8 2559.8 2574.8 2589.8 各一手

卖平11月2250购 0.2675 0.2680 ------ 0.3795 各一张

卖平11月2350购 0.1675 0.1680 ------ 0.2805 各一张

买平11月2800购 0.0002 17张

卖平12月2300购 0.2540 0.2550 ------ 0.3200 各一张

卖平12月2350购 0.2040 0.2050 ------ 0.3005 各一张

卖开12月2650购 0.0720 0.0730 ------ 0.1050 各一张

卖开12月2700购 0.0540 0.0550 ------ 0.0750 各一张

卖开12月2750购 0.0390 0.0400 ------ 0.0550 各一张

卖开12月2800购 0.0150 0.0160 ------ 0.0350 各一张

卖开12月2850购 0.0120 0.0130 ------ 0.0250 各一张

卖开12月2900购 0.0100 0.0110 ------ 0.0250 各一张

卖开 3月2700购 0.1330 0.1340 ------ 0.1690 各一张

卖开 3月2750购 0.1130 0.1140 ------ 0.1490 各一张

卖开 3月2800购 0.1000 0.1010 ------ 0.1390 各一张

卖开 3月2850购 0.0670 0.0680 ------ 0.1290 各一张

买平12月2300沽 0.0125 0.0120 ------ 0.0075 各一张

注:本模拟50股指+期权对冲交易,只为个人总结而设,目的是找到一个相对稳定的投资方法,请不要模仿.